3. Le PD neutrali al rischio non sono accettabili come stime di PD (storiche) osservate per la …

Le PD neutrali al rischio non sono accettabili come stime di PD (storiche) osservate per la modellizzazione del rischio di migrazione o di default. Se si utilizzano PD dedotte dai prezzi di mercato, l'ente deve effettuare le rettifiche pertinenti per ottenere il grado di probabilità effettiva dalle probabilità neutrali al rischio, e deve confrontare i risultati della sua metodologia con i dati storici.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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