|
+12. Altre caratteristiche |
12. Altre caratteristiche12.1. Gli enti devono considerare la propria quota stabile dei depositi al dettaglio al fine di individuare qualsiasi altra caratteristica che indichi o possa indicare una tipologia di depositi al dettaglio con tassi più elevati di deflussi rispetto a quelli di cui all ’ articolo 421, paragrafi 1 e 2, del CRR. L ’ individuazione
12.2. Al fine di individuare tali caratteristiche, gli enti devono valutare la stabilità/volatilità (storica) osservata e attesa per gli specifici prodotti di deposito al dettaglio offerti, nonché individuare le tipologie di prodotti che sono risultate instabili o che si ritiene potrebbero rivelarsi tali. 12.3. A questo scopo, gli enti devono effettuare una prova di stress che ipotizza uno scenario combinato di grave evento idiosincratico e generalizzato del mercato. Per valutare la volatilità dei prodotti di deposito al dettaglio si possono utilizzare modelli statistici e matematici interni. Gli input per questi metodi devono comprendere di norma i dati ricavati dal l’andamento passato dei depositi e da ipotesi basate su scenari di stress. 12.4. Gli enti di piccole dimensioni e meno complessi possono utilizzare metodi semplificati basati su modelli statistici, come i modelli che individuano un decremento massimo osservato in un periodo di trenta giorni per un determinato deposito in un orizzonte temporale predefinito che include un periodo di stress. 12.5. Si incoraggia il ricorso al giudizio di esperti al fine di includere fattori non presi in considerazione da un modello, specialmente nel caso di prodotti innovativi di recente introduzione. 12.6. Una classificazione dei prodotti di deposito al dettaglio basata sulla volatilità o sulla volatilità percepita può risultare uno strumento molto utile ai fini dell ’ analisi. Ciò favorirebbe un’ applicazione coerente per tutti i prodotti di deposito al dettaglio di un ente. Il confronto dei risultati ottenuti per prodotti differenti e l ’ individuazione di casi anomali possono contribuire a individuare i depositi meno stabili. Pagina 8 di 10 12.7. Le ipotesi alla base di questi metodi devono comprendere una previsione a trenta giorni e devono essere riviste di frequente, in particolare al fine di cogliere tutti i cambiamenti sostanziali delle condizioni del mercato. Gli enti devono prendere altresì in esame la correlazione, gli effetti di contagio e gli effetti stagionali per migliorare la qualità della valutazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|