14. Ai fini della quantificazione dei vari parametri di rischio all’interno di un sistema di …

Ai fini della quantificazione dei vari parametri di rischio all’interno di un sistema di rating, gli enti dovrebbero applicare la stessa definizione di default per le stesse osservazioni storiche utilizzate in modelli diversi. Inoltre, gli enti dovrebbero applicare lo stesso trattamento in caso di default multipli dello stesso debitore o della stessa esposizione, mediante fonti di dati interne, esterne e aggregate.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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