|
+Articolo 170 3. |
Articolo 170 3.La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:
a)
i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;
b)
il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;
c)
il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|