+Articolo 383 quater 6.
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Articolo 383 quater 6.
Il fattore di rischio vega applicabile agli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde alle volatilità del tasso di interesse di tutte le scadenze per una determinata valuta. Il fattore di rischio vega del tasso di inflazione applicabile a tutti gli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde a tutte le volatilità del tasso di inflazione di tutte le scadenze per una determinata valuta. È calcolata una sensibilità del tasso di interesse netta e una sensibilità del tasso di inflazione netta per ciascuna valuta.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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