Articolo 1 1

a)

shock al rialzo parallelo (parallel shock up), in cui si verifica uno spostamento verso l’alto parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse positivo per tutte le scadenze;

b)

shock al ribasso parallelo (parallel shock down), in cui si verifica uno spostamento verso il basso parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse negativo per tutte le scadenze;

c)

steepener shock, in cui si verifica uno spostamento con incremento della pendenza della curva di rendimento, con shock di tasso di interesse negativi per le scadenze più brevi e shock di tasso di interesse positivi per le scadenze più lunghe;

d)

flattener shock, in cui si verifica uno spostamento con appiattimento della curva di rendimento, con shock di tasso di interesse positivi per le scadenze più brevi e shock di tasso di interesse negativi per le scadenze più lunghe;

e)

shock al rialzo dei tassi a breve (short rates shock up), in cui si verifica la convergenza degli shock di tasso di interesse positivi più importanti per le scadenze più brevi verso i valori di riferimento per le scadenze più lunghe;

f)

shock al ribasso dei tassi a breve (short rates shock down), in cui si verifica la convergenza degli shock di tasso di interesse negativi più importanti per le scadenze più brevi verso i valori di riferimento per le scadenze più lunghe.