EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2016/445 2016 m. kovo 14 d. dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4)

įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalies b, c ir e punktuose nurodytos sąlygos, o ypač ar sandorio šaliai taikomos tokios pačios rizikos įvertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros kaip ir kredito įstaigai ir ar IT sistemos yra integruotos ar bent jau visiškai suderintos. Be to, jos turi atsižvelgti į tai, ar yra dabartinių arba numatomų reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios sandorio šaliai trukdytų laiku padengti kredito įstaigos poziciją, išskyrus gaivinimo ar pertvarkymo situaciją, kai reikia įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES ( 7 ) nustatytus apribojimus;

grupės vidaus pozicijos pateisinamos grupės finansavimo struktūra ir strategija;

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis sandorio šalies vidaus grupės poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas individualiu ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

kredito įstaigos rizikos valdymo procedūros, IT sistema ir informacijos teikimas įstaigos viduje leidžia nuolat tikrinti ir užtikrinti, kad įmonių grupės didelės pozicijos būtų suderintos su įstaigos rizikos strategija juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu.

kredito įstaiga turi patikimus procesus, procedūras ir kontrolę individualiu ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu tam, kad užtikrintų, jog dėl išimties taikymo neatsirastų koncentracijos rizikos, kuri viršytų rizikos strategiją, ir nebūtų pažeidžiami patikimo vidaus likvidumo valdymo grupėje principai;

kredito įstaiga formaliai laikė dėl vidaus grupės pozicijų kylančią koncentracijos riziką visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

kredito įstaiga turi rizikos kontrolės sistemą juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu, pagal kurią adekvačiai stebimos siūlomos pozicijos;

kylanti koncentracijos rizika buvo arba bus aiškiai nustatyta kredito įstaigos vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procese (ICAAP) ir bus aktyviai valdoma. Koncentracijos rizikos valdymo priemonės, procesai ir mechanizmai bus vertinami priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese;

yra įrodymų, kad koncentracijos rizikos valdymas yra suderinamas su grupės gaivinimo planu.

nėra praktinių kliūčių, kurios sandorio šaliai trukdytų laiku padengti kredito įstaigos pozicijas;

grupės vidaus pozicijos pateisinamos grupės finansavimo struktūra ir strategija;

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis sandorio šalies vidaus grupės poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas juridinio asmens ir konsoliduotu lygiu yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

koncentracijos rizika, kylanti dėl vidaus grupės pozicijų, laikoma kredito įstaigos visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

yra dabartinių arba numatomų reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios sandorio šaliai trukdytų laiku padengti kredito įstaigos poziciją, išskyrus gaivinimo ar pertvarkymo atvejus, kai reikia įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES nurodytus apribojimus;

pasiūlytos pozicijos atitinka kredito įstaigos įprastinę veiklą ir jos verslo modelį arba yra pateisinamos tinklo finansavimo struktūra;

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis kredito įstaigos centrinės įstaigos poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas individualiu ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu, yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

kredito įstaigos rizikos valdymo procedūros, IT sistema ir informacijos teikimas kredito įstaigos viduje leidžia nuolat tikrinti ir užtikrinti, kad jos regioninio arba centrinio organo didelės pozicijos būtų suderintos su jos rizikos strategija.

kredito įstaiga taiko patikimus procesus, procedūras ir kontrolę tam, kad užtikrintų, jog dėl išimties taikymo neatsirastų koncentracijos rizika, kuri viršytų jos rizikos strategiją;

kredito įstaiga formaliai laikė dėl jos regioninio arba centrinio organo pozicijų kylančią koncentracijos riziką visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;

kredito įstaiga turi rizikos kontrolės sistemą, pagal kurią adekvačiai stebimos siūlomos pozicijos;

kylanti koncentracijos rizika buvo arba bus aiškiai nustatyta kredito įstaigos vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procese (ICAAP) ir bus aktyviai valdoma. Koncentracijos rizikos valdymo priemonės, procesai ir mechanizmai bus vertinami priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese.

nėra praktinių kliūčių, kurios regioniniam arba centriniam organui trukdytų laiku padengti kredito įstaigos pozicijas;

regioninio arba centrinio organo pozicijos pagrįstos tinklo finansavimo struktūra;

procesas, po kurio priimamas sprendimas, patvirtinantis regioninio arba centrinio organo poziciją, ir tokioms pozicijoms taikomas stebėsenos ir peržiūros procesas juridinio asmens ir, jei taikoma, konsoliduotu lygiu, yra panašus į tuos, kurie taikomi trečiosios šalies skolinimui;

koncentracijos rizika, kylanti dėl regioninio arba centrinio organo pozicijų, laikoma kredito įstaigos visos rizikos vertinimo sistemos dalimi;