+Articolo 325 nonies Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura
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Articolo 325 nonies Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura

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1. Panoramica

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Articolo 325 nonies 1.
Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 325 nonies 2.

La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:

a) 

lo scenario delle «correlazioni medie», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;

b) 

lo scenario delle «correlazioni alte», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;

▼M12

c) 

lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da image e image.

▼M8

Articolo 325 nonies 3.
Gli enti calcolano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura per ciascuno scenario al fine di determinare tre requisiti di fondi propri specifici per scenario.
Articolo 325 nonies 4.
Il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità è pari al maggiore dei tre valori di requisiti di fondi propri specifici per scenario di cui al paragrafo 3.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard