Articolo 383 octies Fattori del rischio azionario

Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie di cui all’articolo 383 unvicies.

I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono i prezzi a pronti di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.

I fattori di rischio vega su strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità degli strumenti di capitale sono le volatilità implicite di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.