+Articolo 383 septdecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte
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Articolo 383 septdecies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte

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1. Panoramica

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Articolo 383 septdecies 1.

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:



Tabella 1

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

Fattore di ponderazione del rischio

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

0,5  %

2

Classe di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118

0,5  %

3

Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico

1,0  %

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5,0  %

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0  %

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

3,0  %

7

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0  %

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

1,5  %

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri

1,0  %

10

Classe di merito di credito 1

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi

1,5  %

Classi di merito di credito da 2 a 3

2,5  %

11

Classi di merito di credito da 1 a 3

Altri settori

5,0  %

12

Indici ammissibili

1,5  %

13

Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118

2,0  %

14

Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico

4,0  %

15

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

12,0  %

16

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

7,0  %

17

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

8,5  %

18

Tecnologia, telecomunicazioni

5,5  %

19

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

5,0  %

20

Altri settori

12,0  %

21

Indici ammissibili

5,0  %

In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
Articolo 383 septdecies 2.
Per assegnare un’esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali di cui alla tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 o alla categoria 20 della tabella 1, a seconda del merito di credito dell’emittente.
Articolo 383 septdecies 3.
Gli enti assegnano alle categorie 12 e 21 della tabella 1 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all’articolo 383 ter, paragrafo 4.
Articolo 383 septdecies 4.
Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un’esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard