+Articolo 239 Valutazione della protezione
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---+Articolo 239 2.
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Articolo 239 Valutazione della protezione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 239 1.
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Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile.
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Articolo 239 2.
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Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:
dove:
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CVA
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=
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il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;
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t
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=
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il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;
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T
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=
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il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;
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Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.
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Articolo 239 3.
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Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:
dove:
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GA
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=
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G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;
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G*
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=
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l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;
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t
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=
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il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;
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|
T
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=
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il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;
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Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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