Articolo 325 quindecies 4.

Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.