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+Articolo 325 unvicies 6. |
Articolo 325 unvicies 6.In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
a)
tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all’alta dirigenza da parte di un’unità indipendente di controllo del rischio all’interno dell’ente;
b)
l’ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione, che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da quelle che applicano tali formule. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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