+383 straipsnis Standartizuotas metodas
---+383 straipsnis 1.
---+383 straipsnis 2.
---+383 straipsnis 3.

383 straipsnis Standartizuotas metodas

-

1. Apžvalga

,
383 straipsnis 1.

Kompetentinga institucija suteikia įstaigai leidimą apskaičiuoti sandorių su viena arba daugiau sandorio šalių portfelio nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti taikant standartizuotą metodą pagal šio straipsnio 3 dalį, įvertinusios, ar įstaiga atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

įstaiga yra įsteigusi atskirą padalinį, atsakingą už bendrą įstaigos rizikos valdymą ir apsidraudimą nuo CVA rizikos;

b) 

kiekvienai atitinkamai sandorio šaliai įstaiga yra parengusi reguliuojamąjį CVA modelį, skirtą tos sandorio šalies CVA apskaičiuoti pagal 383a straipsnį;

c) 

kiekvienai atitinkamai sandorio šaliai įstaiga gali bent kartą per mėnesį apskaičiuoti savo CVA jautrumą atitinkamiems rizikos veiksniams, kaip nustatyta pagal 383b straipsnį;

d) 

visų reikalavimus atitinkančio apsidraudimo pozicijų, pripažįstamų pagal 386 straipsnį apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti taikant standartizuotą metodą, atveju įstaiga gali bent kartą per mėnesį apskaičiuoti tų pozicijų jautrumą atitinkamiems rizikos veiksniams, nustatytiems pagal 383b straipsnį;

e) 

įstaigoje yra įsteigtas rizikos kontrolės padalinys, kuris yra nepriklausomas nuo verslu užsiimančių padalinių bei a punkte nurodyto padalinio ir kuris atsiskaito tiesiogiai valdymo organui; tas rizikos kontrolės padalinys yra atsakingas už standartizuoto metodo rengimą bei įgyvendinimą ir rengia bei analizuoja mėnesines to metodo taikymo rezultatų ataskaitas, be to, šis padalinys įvertina įstaigos prekybos operacijų sandorių ribų tinkamumą ir to vertinimo rezultatus įtraukia į savo mėnesines ataskaitas; rizikos kontrolės padalinyje dirba pakankamai darbuotojų, turinčių jo tikslui pasiekti tinkamus įgūdžius.

Šios dalies pirmos pastraipos c punkto tikslais sandorio šalies CVA jautrumas rizikos veiksniui reiškia santykinį to CVA vertės pokytį dėl vieno iš atitinkamų to CVA rizikos veiksnių vertės pokyčio, apskaičiuoto taikant įstaigos reguliuojamąjį CVA modelį pagal 383i ir 383j straipsnius.

Šios dalies pirmos pastraipos d punkto tikslais reikalavimus atitinkančio apsidraudimo pozicijos jautrumas rizikos veiksniui reiškia santykinį tos pozicijos vertės pokytį dėl vieno iš atitinkamų tos pozicijos rizikos veiksnių vertės pokyčio, apskaičiuotą taikant įstaigos kainodaros modelį pagal 383i ir 383j straipsnius.
383 straipsnis 2.

Nuosavų lėšų reikalavimų CVA rizikai padengti apskaičiavimo tikslais taikomos šios apibrėžtys:

1) 

rizikos klasė – bet kuri iš šių kategorijų:

a) 

palūkanų normos rizika;

b) 

sandorio šalies kredito maržos rizika;

c) 

pagrindinės kredito maržos rizika;

d) 

nuosavybės vertybinių popierių rizika;

e) 

biržos prekių kainos rizika;

f) 

užsienio valiutos kurso rizika;

2) 

CVA portfelis – portfelis, kurį sudaro agreguotas CVA ir 1 dalies d punkte nurodyti reikalavimus atitinkantys apsidraudimai;

3) 

agreguotas CVA – CVA verčių, apskaičiuotų taikant reguliuojamąjį CVA modelį 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytoms sandorio šalims, suma.
383 straipsnis 3.

Įstaigos nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti nustato taikydamos standartizuotą metodą, kaip toliau nurodytų nuosavų lėšų reikalavimų, apskaičiuotų pagal 383b straipsnį, sumą:

a) 

nuosavų lėšų reikalavimų delta rizikai, kuri apima įstaigos CVA portfelio pokyčių, atsirandančių dėl jos su kintamumu nesusijusių rizikos veiksnių pokyčių, riziką;

b) 

nuosavų lėšų reikalavimų vega rizikai, kuri apima įstaigos CVA portfelio pokyčių, atsirandančių dėl jos su kintamumu susijusių rizikos veiksnių pokyčių, riziką.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai