I PRIEDAS

COREP FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

Trumpasis pavadinimas

KAPITALO PAKANKAMUMAS

CA

1

C 01.00

NUOSAVOS LĖŠOS

CA1

2

C 02.00

OWN FUNDS REQUIREMENTS

CA2

3

C 03.00

CAPITAL RATIOS

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUM ITEMS

CA4

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5

5.1

C 05.01

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5.1

5.2

C 05.02

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA

CA5.2

GRUPĖS MOKUMAS

GS

6.1

C 06.01

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA

GS Total

6.2

C 06.02

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS

GS

KREDITO RIZIKA

CR

7

C 07.00

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR SA

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (Suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens rangus arba grupes)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL PD SKALES

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. RWEA SRAUTŲ ATASKAITOS

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. PD GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS

CR IRB 5

8.5.1.

C 08.05.1

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. PD GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 180 STRAIPSNIO 1 DALIES F PUNKTĄ (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO METODAS

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. IRB IR SA METODŲ TAIKYMO SRITIS

CR IRB 7

GEOGRAFINIS SUSKIRSTYMAS

CR GB

9.1

C 09.01

9.1 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą (pozicijos, kurioms taikomas SA metodas)

CR GB 1

9.2

C 09.02

9.2 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą (pozicijos, kurioms taikomas IRB metodas)

CR GB 2

9.4

C 09.04

9.4 lentelė. Kredito pozicijų, kurios svarbios apskaičiuojant anticiklinį kapitalo rezervą, suskirstymas pagal šalį ir įstaigos specialaus anticiklinio kapitalo rezervo norma

CCB

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS

CR SEC

14

C 14.00

IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS

CR SEC Details

14.1

C 14.01

IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAGAL METODUS

CR SEC Details 2

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA

CCR

34.01

C 34.01

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. SU IŠVESTINĖMIS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS SUSIJUSIOS VEIKLOS DYDIS

CCR 1

34.02

C 34.02

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS PAGAL METODĄ

CCR 2

34.03

C 34.03

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI STANDARTIZUOTI METODAI: SA-CCR arba SUPAPRASTINTAS SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS PRADINĖS RIZIKOS METODAS (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS VIDAUS MODELIO METODAS (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. DVIDEŠIMT DIDŽIAUSIŲ SANDORIO ŠALIŲ

CCR 6

34.07

C 34.07

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. IRB METODAS. CRR POZICIJOS PAGAL POZICIJŲ KLASĘ IR PD SKALĘ

CCR 7

34.08

C 34.08

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ SUDĖTIS

CCR 8

34.09

C 34.09

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. KREDITO IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ POZICIJOS

CCR 9

34.10

C 34.10

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ POZICIJOS

CCR 10

34.11

C 34.11

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS IMM, RWEA SRAUTŲ ATASKAITOS

CCR 11

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

16

C 16.00

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

17.1

C 17.01

OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS PAGAL VERSLO LINIJAS IR ĮVYKIŲ RŪŠIS PER PRAĖJUSIUS METUS

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERACINĖ RIZIKA. DIDELIŲ NUOSTOLIŲ ĮVYKIAI

OPR DETAILS 2

RINKOS RIZIKA

MKR

18

C 18.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SKOLOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS PREKIAUJAMA, POZICIJŲ RIZIKAI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RIZIKAI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI RIZIKAI, SUSIJUSIAI SU KORELIACINĖS PREKYBOS PORTFELIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI

MKR SA EQU

22

C 22.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI

MKR SA FX

23

C 23.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI BIRŽOS PREKĖMS

MKR SA COM

24

C 24.00

RINKOS RIZIKOS VIDAUS MODELIAI

MKR IM

25

C 25.00

KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMO RIZIKA

CVA

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS

MKR

32.1

C 32.01

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. PAGRINDINIS METODAS

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. MODELIO RIZIKOS AVA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. KONCENTRUOTŲ POZICIJŲ AVA

PRUVAL 4

VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS

MKR

33

C 33.00

VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS PAGAL SANDORIO ŠALIES ŠALĮ

GOV

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS

NPE LC

35.1

C 35.01

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS. NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ ATSKAITYMŲ APSKAIČIAVIMAS

NPE LC1

35.2

C 35.02

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS. NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ, IŠSKYRUS RESTRUKTŪRIZUOTAS POZICIJAS, KURIOMS TAIKOMA KRR 47C STRAIPSNIO 6 DALIS, MINIMALAUS PADENGIMO REIKALAVIMAI IR POZICIJŲ VERTĖ

NPE LC2

35.3

C 35.03

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS. NEVEIKSNIŲ RESTRUKTŪRIZUOTŲ POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMA KRR 47C STRAIPSNIO 6 DALIS, MINIMALAUS PADENGIMO REIKALAVIMAI IR POZICIJŲ VERTĖ

NPE LC3

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

0010

1

NUOSAVOS LĖŠOS

0015

1.1.

1 LYGIO KAPITALAS

0020

1.1.1.

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

0030

1.1.1.1.

Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus

0040

1.1.1.1.1.

Visiškai apmokėtos kapitalo priemonės

0045

1.1.1.1.1*

Iš jų: viešosios valdžios institucijų ekstremaliųjų situacijų atveju pasirašytos kapitalo priemonės

0050

1.1.1.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

0060

1.1.1.1.3.

Akcijų priedai

0070

1.1.1.1.4.

(–) Nuosavos CET1 priemonės

0080

1.1.1.1.4.1.

(–) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės

0090

1.1.1.1.4.2.

(–) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės

0091

1.1.1.1.4.3.

(–) Dirbtinai turimos CET1 priemonės

0092

1.1.1.1.5.

(–) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones

0130

1.1.1.2.

Nepaskirstytasis pelnas

0140

1.1.1.2.1.

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas

0150

1.1.1.2.2.

Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai

0160

1.1.1.2.2.1.

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

0170

1.1.1.2.2.2.

(–) Reikalavimų neatitinkanti tarpinio arba metų pabaigos pelno dalis

0180

1.1.1.3.

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

0200

1.1.1.4.

Kiti rezervai

0210

1.1.1.5.

Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai

0220

1.1.1.6.

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl CET1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

0230

1.1.1.7.

Mažumos dalys, pripažintos kaip CET1 kapitalas

0240

1.1.1.8.

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomų mažumos dalių

0250

1.1.1.9.

CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus

0260

1.1.1.9.1.

(–) Nuosavo kapitalo padidėjimas dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto

0270

1.1.1.9.2.

Pinigų srautų apsidraudimo rezervas

0280

1.1.1.9.3.

Kaupiamasis pelnas ir nuostoliai iš įstaigos įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos pokyčių

0285

1.1.1.9.4.

Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

0290

1.1.1.9.5.

(–) Vertės koregavimai pagal rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo reikalavimus

0300

1.1.1.10.

(–) Prestižas

0310

1.1.1.10.1.

(–) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas

0320

1.1.1.10.2.

(–) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą

0330

1.1.1.10.3.

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu

0335

1.1.1.10.4.

Patronuojamųjų įmonių prestižo, gauto konsoliduojant patronuojamąsias įmones ir priskirtino tretiesiems asmenims, perkainojimas apskaitoje

0340

1.1.1.11.

(–) Kitas nematerialusis turtas

0350

1.1.1.11.1.

(–) Kitas nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą

0352

1.1.1.11.1.1.

(–) Iš jo: programinė įranga kaip turtas, apskaitoma kaip nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą

0360

1.1.1.11.2.

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu

0362

1.1.1.11.2.1.

iš jų: Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su programine įranga kaip turtu, apskaitoma kaip nematerialusis turtas

0365

1.1.1.11.3.

Patronuojamųjų įmonių kito nematerialioji turto, gauto konsoliduojant patronuojamąsias įmones ir priskirtino tretiesiems asmenims, perkainojimas apskaitoje

0370

1.1.1.12.

(–) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus

0380

1.1.1.13.

(–) Kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

0390

1.1.1.14.

(–) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

0400

1.1.1.14.1.

(–) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

0410

1.1.1.14.2.

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su nustatytų išmokų pensijų fondo turtu

0420

1.1.1.14.3.

Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas, kurį įstaiga gali neribotai naudoti

0430

1.1.1.15.

(–) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

0440

1.1.1.16.

(–) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą

0450

1.1.1.17.

(–) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse, kuriai kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

0460

1.1.1.18.

(–) Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

0470

1.1.1.19.

(–) Nebaigti sandoriai, kuriems kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

0471

1.1.1.20.

(–) Į krepšelį įtrauktos pozicijos, kurių rizikos koeficiento pagal IRB metodą įstaiga negali nustatyti ir kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

0472

1.1.1.21.

(–) Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal vidaus modelių metodą, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

0480

1.1.1.22.

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

0490

1.1.1.23.

(–) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

0500

1.1.1.24.

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

0510

1.1.1.25.

(–) 17,65 % ribą viršijanti suma

0511

1.1.1.25.1.

(–) 17,65 % ribą viršijanti suma, susijusi su finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonėmis

0512

1.1.1.25.2.

(–) 17,65 % ribą viršijanti suma, susijusi su atidėtųjų mokesčių turto, kuris susidaro dėl laikinųjų skirtumų, suma

0513

1.1.1.25A

(–) Neveiksnių pozicijų nepakankamas padengimo lygis

0514

1.1.1.25B

(–) Minimalios vertės įsipareigojimų trūkumai

0515

1.1.1.25C

(–) Kiti numatomi mokesčiai

0520

1.1.1.26.

Kiti CET1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

0524

1.1.1.27.

(–) Papildomi atskaitymai iš CET1 kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 3 straipsnį

0529

1.1.1.28.

CET1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

0530

1.1.2.

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

0540

1.1.2.1.

Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus

0551

1.1.2.1.1.

Visiškai apmokėtos tiesiogiai išleistos kapitalo priemonės

0560

1.1.2.1.2*

Papildomas straipsnis. reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

0571

1.1.2.1.3.

Akcijų priedai

0580

1.1.2.1.4.

(–) Nuosavos AT1 priemonės

0590

1.1.2.1.4.1.

(–) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės

0620

1.1.2.1.4.2.

(–) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės

0621

1.1.2.1.4.3.

(–) Dirbtinai turimos AT1 priemonės

0622

1.1.2.1.5.

(–) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones

0660

1.1.2.2.

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl AT1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

0670

1.1.2.3.

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip AT1 kapitalas

0680

1.1.2.4.

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai AT1 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

0690

1.1.2.5.

(–) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

0700

1.1.2.6.

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

0710

1.1.2.7.

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

0720

1.1.2.8.

(–) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą

0730

1.1.2.9.

Kiti AT1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

0740

1.1.2.10.

Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1)

0744

1.1.2.11.

(–) Papildomi atskaitymai iš AT1 kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 3 straipsnį

0748

1.1.2.12.

AT1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

0750

1.2.

2 LYGIO KAPITALAS

0760

1.2.1.

Kapitalo priemonės, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus

0771

1.2.1.1

Visiškai apmokėtos tiesiogiai išleistos kapitalo priemonės

0780

1.2.1.2*

Papildomas straipsnis. reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

0791

1.2.1.3

Akcijų priedai

0800

1.2.1.4

(–) Nuosavos T2 priemonės

0810

1.2.1.4.1

(–) Tiesiogiai turimos T2 priemonės

0840

1.2.1.4.2

(–) Netiesiogiai turimos T2 priemonės

0841

1.2.1.4.3

(–) Dirbtinai turimos T2 priemonės

0842

1.2.1.5

(–) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones

0880

1.2.2.

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl T2 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

0890

1.2.3.

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip T2 kapitalas

0900

1.2.4.

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai T2 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

0910

1.2.5

Atidėjinių pagal IRB metodą perviršis, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius tikėtinus nuostolius

0920

1.2.6

Bendrosios kredito rizikos koregavimai pagal SA

0930

1.2.7

(–) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

0940

1.2.8

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

0950

1.2.9

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

0955

1.2.9A.

(–) Atskaitymai iš reikalavimus atitinkančių įsipareigojimų, viršijantys reikalavimus atitinkančius įsipareigojimus

0960

1.2.10

Kiti T2 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

0970

1.2.11

Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1)

0974

1.2.12

(–) Papildomi atskaitymai iš T2 kapitalo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 3 straipsnį

0978

1.2.13

T2 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

Eilutės

Straipsnis

Pavadinimas

Suma

0010

1.

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

0020

1*

iš jos: investicinėms įmonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 straipsnio 2 dalį ir 98 straipsnį

0030

1**

iš jos: investicinėms įmonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 96 straipsnio 2 dalį ir 97 straipsnį

0040

1.1.

PAGAL KREDITO RIZIKĄ, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKĄ, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKĄ IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIĄ RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS

0050

1.1.1.

Standartizuotas metodas (SA)

0051

1.1.1*

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnį

0060

1.1.1.1.

Pozicijų klasės pagal standartizuotą metodą, išskyrus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas

0070

1.1.1.1.01

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

0080

1.1.1.1.02

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

0090

1.1.1.1.03

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

0100

1.1.1.1.04

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

0110

1.1.1.1.05

Tarptautinių organizacijų pozicijos

0120

1.1.1.1.06

Įstaigų pozicijos

0130

1.1.1.1.07

Įmonių pozicijos

0140

1.1.1.1.08

Mažmeninės pozicijos

0150

1.1.1.1.09

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

0160

1.1.1.1.10

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

0170

1.1.1.1.11

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

0180

1.1.1.1.12

Padengtųjų obligacijų pozicijos

0190

1.1.1.1.13

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

0200

1.1.1.1.14

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

0210

1.1.1.1.15

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

0211

1.1.1.1.16

Kitos pozicijos

0212

1.1.1.1.16.1

Iš jų: programinė įranga kaip turtas, apskaitoma kaip nematerialusis turtas

0240

1.1.2.

Vidaus reitingais pagrįstas metodas (IRB)

0241

1.1.2*

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 164 straipsnį

0242

1.1.2**

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnį

0250

1.1.2.1.

IRB metodai, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

0260

1.1.2.1.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

0270

1.1.2.1.02

Įstaigų pozicijos

0280

1.1.2.1.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

0290

1.1.2.1.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

0300

1.1.2.1.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

0310

1.1.2.2.

IRB metodai, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

0320

1.1.2.2.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

0330

1.1.2.2.02

Įstaigų pozicijos

0340

1.1.2.2.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

0350

1.1.2.2.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

0360

1.1.2.2.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

0370

1.1.2.2.06

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

0380

1.1.2.2.07

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

0390

1.1.2.2.08

Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

0400

1.1.2.2.09

Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

0410

1.1.2.2.10

Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

0420

1.1.2.3.

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

0450

1.1.2.5.

Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

0455

1.1.2.5.1

Iš jų: programinė įranga kaip turtas, apskaitoma kaip nematerialusis turtas

0460

1.1.3.

Rizikos pozicijos suma, susijusi su įmokomis į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą

0470

1.1.4.

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

0490

1.2.

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKAI

0500

1.2.1.

Atsiskaitymo / pristatymo rizika ne prekybos knygoje

0510

1.2.2.

Atsiskaitymo / pristatymo rizika prekybos knygoje

0520

1.3.

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA POZICIJOS RIZIKAI, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKAI

0530

1.3.1.

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal standartizuotus metodus (SA)

0540

1.3.1.1.

Skolos priemonės, kuriomis prekiaujama

0550

1.3.1.2.

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

0555

1.3.1.3.

Specialus metodas KIS pozicijų rizikai

0556

1.3.1.3*

Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į skolos priemones, kuriomis prekiaujama

0557

1.3.1.3**

Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į nuosavybės priemones arba į mišrias priemones

0560

1.3.1.4.

Užsienio valiutos kurso pozicijos

0570

1.3.1.5.

Biržos prekių kainų pozicijos

0580

1.3.2.

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal vidaus modelius (IM)

0590

1.4.

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA OPERACINEI RIZIKAI (OpR )

0600

1.4.1

OpR bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

0610

1.4.2

OpR standartizuotas (STA) / alternatyvus standartizuotas (ASA) metodai

0620

1.4.3

OpR pažangieji vertinimo metodai (AMA)

0630

1.5.

PAPILDOMA RIZIKOS POZICIJOS SUMA DĖL PASTOVIŲJŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ

0640

1.6.

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMUI

0650

1.6.1.

Pažangusis metodas

0660

1.6.2

Standartizuotas metodas

0670

1.6.3.

Grindžiama OEM

0680

1.7.

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA, SUSIJUSI SU DIDELĖMIS PREKYBOS KNYGOS POZICIJOMIS

0690

1.8.

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

0710

1.8.2

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnį

0720

1.8.2*

iš jų: reikalavimai didelėms pozicijoms

0730

1.8.2**

iš jų: dėl pakeistų gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriaus kainų burbulams skirtų rizikos koeficientų

0740

1.8.2***

iš jų: dėl pozicijų finansų sektoriaus viduje

0750

1.8.3

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 459 straipsnį

0760

1.8.4

iš jų: mokėtinos papildomos rizikos pozicijos sumos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 3 straipsnį

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

0010

1

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas

0020

2

CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

0030

3

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas

0040

4

T1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

0050

5

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas

0060

6

Viso kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

Papildomi straipsniai: Bendra SREP kapitalo reikalavimo suma (TSCR), bendras kapitalo reikalavimas (OCR) ir II ramsčio gairės (P2G)

0130

13

Bendro SREP kapitalo reikalavimo (TSCR) koeficientas

0140

13*

TSCR: sudarytina iš CET1 kapitalo

0150

13**

TSCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

0160

14

Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientas

0170

14*

OCR: sudarytina iš CET1 kapitalo

0180

14**

OCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

0190

15

OCR ir II ramsčio gairės (P2G)

0200

15*

OCR ir P2G: sudarytina iš CET1 kapitalo

0210

15**

OCR ir P2G: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

0220

16

CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–), atsižvelgus į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio ir Direktyvos 2013/36/ES 104a straipsnio reikalavimus

Papildomi straipsniai: Kapitalo pakankamumo koeficientai nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

0300

20

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

0310

21

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

0320

22

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

Eilutė

ID

Straipsnis

Skiltis

Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai

0010

0010

1

Bendra atidėtųjų mokesčių turto suma

0020

1.1

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris nepriklauso nuo būsimo pelningumo

0030

1.2

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

0040

1.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

0050

2

Bendra atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma

0060

2.1

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie nėra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

0070

2.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie yra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

0080

2.2.1

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

0090

2.2.2

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

0093

2A

Mokesčių permokos ir perkelti mokestiniai nuostoliai

0096

2B

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 250 % rizikos koeficientas

0097

2C

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 0 % rizikos koeficientas

Atskaitymų iš CET 1 kapitalo išimtis

0901

2W

Programinė įranga kaip turtas, apskaitoma kaip nematerialusis turtas, kurios leidžiama neatskaityti iš CET1 straipsnių

AT1 priemonių apskaitos klasifikacija

0905

2Y

Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai, pagal taikomus apskaitos standartus priskiriami prie nuosavo kapitalo

0906

2Z

Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai, pagal taikomus apskaitos standartus priskiriami prie įsipareigojimų

Kredito rizikos koregavimai ir tikėtini nuostoliai

0100

3

Kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (–), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas, kurių atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų

0110

3.1

Bendra kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų suma, į kurią galima atsižvelgti apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumą

0120

3.1.1

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

0130

3.1.2

Specifinės kredito rizikos koregavimai

0131

3.1.3

Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai

0140

3.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

0145

4

Specifinės kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (–), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui

0150

4.1

Specifinės kredito rizikos koregavimai ir panašiai vertinamos pozicijos

0155

4.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

0160

5

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio perviršio apribojimui apskaičiuoti

0170

6

Visa bendroji atidėjinių suma, kurią galima įtraukti į T2 kapitalą

0180

7

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio apribojimui apskaičiuoti

Atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ribos

0190

8

Neatskaitomų turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalo dalių riba

0200

9

10 % CET1 riba

0210

10

17,65 % CET1 riba

0225

11

Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, turimą ne finansų sektoriuje

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalą

0230

12

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

0240

12.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0250

12.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0260

12.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0270

12.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0280

12.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0290

12.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0291

12,3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0292

12.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0293

12.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0300

13

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

0310

13.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0320

13.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0330

13.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0340

13.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0350

13.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0360

13.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0361

13,3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0362

13.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0363

13.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0370

14

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

0380

14.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0390

14.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0400

14.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0410

14.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0420

14.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0430

14.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0431

14.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0432

14.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0433

14.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kapitalą

0440

15

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

0450

15.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0460

15.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0470

15.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0480

15.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0490

15.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0500

15.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0501

15.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0502

15.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

0503

15.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0504

15A

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kurioms taikomas 250 % rizikos koeficientas, CET1 kapitalą

0510

16

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

0520

16.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0530

16.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0540

16.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0550

16.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0560

16.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0570

16.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0571

16.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0572

16.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

0573

16.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0580

17

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

0590

17.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0600

17.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0610

17.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0620

17.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0630

17.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0640

17.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

0641

17.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0642

17.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

0643

17.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

Bendros turimų kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš atitinkamos kategorijos kapitalo, rizikos pozicijos sumos:

0650

18

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų CET1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos CET1 kapitalo, pozicijos

0660

19

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų AT1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos AT1 kapitalo, pozicijos

0670

20

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų T2 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos T2 kapitalo, pozicijos

Laikinas nuostatų dėl atskaitymo iš nuosavų lėšų netaikymas

0680

21

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

0690

22

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

0700

23

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

0710

24

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

0720

25

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

0730

26

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

Kapitalo rezervai

0740

27

Jungtinio rezervo reikalavimas

0750

Kapitalo apsaugos rezervas

0760

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

0770

Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas

0780

Sisteminės rizikos rezervas

0800

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

0810

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

II ramsčio reikalavimai

0820

28

Nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su II ramsčio koregavimais

Papildoma investicinių įmonių informacija

0830

29

Pradinis kapitalas

0840

30

Nuosavos lėšos, nustatomos pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas

Papildoma informacija informacijos teikimo ribinėms vertėms apskaičiuoti

0850

31

Ne vidaus pradinės pozicijos

0860

32

Bendra pradinių pozicijų suma

CET1 koregavimai

AT1 koregavimai

T2 koregavimai

Koregavimai, įtraukti į pagal riziką įvertintą turtą (RWA)

Papildomi straipsniai

Taikoma procentinė dalis

Reikalavimus atitinkanti suma neatsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas

Kodas

ID

Straipsnis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

BENDRA KOREGAVIMŲ SUMA

0020

1.1.

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS

susieta su {CA1;r0220}

susieta su {CA1;r0660}

susieta su {CA1;r0880}

0060

1.1.2.

Priemonės, kurios nėra valstybės pagalba

0061

1.1.3.

Specialiosios paskirties įmonių išleistos priemonės

0062

1.1.4.

Iki 2019 m. birželio 27 d. išleistos priemonės, kurios neatitinka tinkamumo kriterijų, susijusių su nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD) 59 straipsnį, arba kurioms taikomi įskaitymo ar užskaitos susitarimai

0063

1.1.4.1*

iš jų: priemonės, kurių, naudojantis įgaliojimais pagal Direktyvos 2014/59/ES 59 straipsnį, nei teisiškai, nei pagal sutartį neprivaloma nei nurašyti, nei konvertuoti

0064

1.1.4.2*

iš jų: priemonės, kurioms taikoma trečiųjų valstybių teisė be veiksmingo naudojimosi Direktyvos 2014/59/ES 59 straipsnio įgaliojimais ir jų vykdymo užtikrinimo galimybės

0065

1.1.4.3*

iš jų: priemonės, kurioms taikomi įskaitymo ar užskaitos susitarimai

0070

1.2.

MAŽUMOS DALYS IR LYGIAVERTĖS PRIEMONĖS

susieta su {CA1;r0240}

susieta su {CA1;r0680}

susieta su {CA1;r0900}

0080

1.2.1.

Kapitalo priemonės ir straipsniai, nesudarantys mažumos dalių

0090

1.2.2.

Mažumos dalių pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

0091

1.2.3.

Kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

0092

1.2.4.

Kvalifikuotojo 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

0100

1.3.

KITI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO KOREGAVIMAI

susieta su {CA1;r0520}

susieta su {CA1;r0730}

susieta su {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Centrinės valdžios, regioninės ir vietos valdžios institucijų ir viešojo sektoriaus subjektų tam tikrų skolos pozicijų nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

0112

1.3.1.6.1

Iš jų: suma A

0140

1.3.2.

Atskaitymai

0170

1.3.2.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

0380

1.3.2.9.

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

0385

1.3.2.9a

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

0425

1.3.2.11.

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš CET 1 straipsnių išimtis

0430

1.3.3.

Papildomi filtrai ir atskaitymai

0440

1.3.4.

Koregavimai dėl 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio priemonių

0441

1.3.4.1

Papildomas straipsnis. statinio komponento poveikis tikėtiniems kredito nuostoliams (ECL)

0442

1.3.4.2

Papildomas straipsnis. dinaminio komponento poveikis ECL 2018 01 01–2019 12 31 laikotarpiu

0443

1.3.4.3

Papildomas straipsnis. dinaminio komponento poveikis ECL po 2020 01 01

Priemonių suma ir susiję akcijų priedai

Apribojimo apskaičiavimo pagrindas

Taikoma procentinė dalis

Apribojimas

(–) Suma, kuri viršija tęstinumo ribą

Bendra priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas, suma

Kodas

ID

Straipsnis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a punktą

susieta su {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio ca punktą ir 154 straipsnio 8 ir 9 dalis ir kurioms nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 489 straipsnyje nurodytas apribojimas

susieta su {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1.

Bendra priemonių, kurių negali būti pareikalauta arba kurių neskatinama išpirkti, suma

0040

2.2.

Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurių gali būti pareikalauta ir kurias gali būti skatinama išpirkti

0050

2.2.1.

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 52 straipsnyje nustatytas sąlygas

0060

2.2.2.

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

0070

2.2.3.

Priemonės, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

0080

2.3.

CET1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

0090

3

Straipsniai, kuriems buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio e, f, g arba h punktą laikantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 490 straipsnyje nustatyto apribojimo

susieta su {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1.

Bendra straipsnių, kuriems netaikoma paskata išpirkti, suma

0110

3.2.

Straipsniai, kuriems taikomas tęstinumo principas ir kuriems taikoma paskata išpirkti

0120

3.2.1

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 63 straipsnyje nustatytas sąlygas

0130

3.2.2.

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

0140

3.2.3.

Straipsniai, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

0150

3.3.

AT1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS: (–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JŲ: (–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

BENDRA SUMA

KONSOLIDUOJAMI SUBJEKTAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

PAVADINIMAS

KODAS

KODO RŪŠIS

NACIONALINIS KODAS

ĮSTAIGOS ARBA LYGIAVERČIAI REIKALAVIMAI (TAIP / NE)

SUBJEKTO RŪŠIS

DUOMENŲ APIMTIS. ATSKIRAS VISIŠKAI KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SF) AR ATSKIRAS IŠ DALIES KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SP)

ŠALIES KODAS

TURIMOS KAPITALO DALYS (%)

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

NUOSAVOS LĖŠOS

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAS

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

BENDRA 1 LYGIO KAPITALO SUMA

2 LYGIO KAPITALAS

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS: (–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JŲ: (–) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

IŠ JŲ: KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JOS: KVALIFIKUOTASIS 1 LYGIO KAPITALAS

SUSIJUSIOS T1 PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JO: MAŽUMOS DALYS

SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS, AKCIJŲ PRIEDAI IR KITI REZERVAI

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 2 LYGIO KAPITALAS

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

(–) SU PRADINE POZICIJA SUSIJĘ VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

POZICIJA ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. IŠSAMUSIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*)

VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTUS

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI RĖMIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO

(–) PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS RĖMIMO KOEFICIENTO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga)

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

POZICIJOS KINTAMUMO KOREGAVIMAS

(–) FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ. PAKOREGUOTA VERTĖ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: SU PASKIRTOSIOS ECAI ATLIKTU KREDITO VERTINIMU

IŠ JOS: SU KREDITO VERTINIMU PAGAL CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ DUOMENIS

(–) GARANTIJOS

(–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(–) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

(–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

(–) IŠ JOS: KINTAMUMO IR TERMINO KOREGAVIMAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS, IŠSKYRUS POZICIJAS, KURIŲ TARPUSKAITA ATLIEKAMA PER PSŠ

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

Laukelis susietas su CA

0015

iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, priskirtos prie pozicijų klasių „Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika“ ir „Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos“

0020

iš jos: MVĮ pozicijos

0030

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

0035

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas infrastruktūros rėmimo koeficientas

0040

iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

0050

iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas

0060

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠIS

0070

Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

0080

Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

0090

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių užskaitos grupės

0100

iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią PSŠ

0110

Išvestinių finansinių priemonių ir ilgalaikių atsiskaitymo sandorių užskaitos grupės

0120

iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią PSŠ

0130

Iš sutartinės kryžminės produktų užskaitos grupių

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

0140

0 %