+123. Novērtējot ICARAP pamatojumu, kompetentajām iestādēm, attiecīgā gadījumā nodalot ICAAP un …

123. Novērtējot ICARAP pamatojumu, kompetentajām iestādēm, attiecīgā gadījumā nodalot ICAAP un …

Novērtējot ICARAP pamatojumu, kompetentajām iestādēm, attiecīgā gadījumā nodalot ICAAP un ILAAP, būtu jāizvērtē, vai:

  • a. ICARAP veidojošie pasākumi, stratēģijas un procesi ir atbilstīgi un samērīgi ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību veidu, mērogu un sarežģītību;
  • b. ieguldījumu brokeru sabiedrība regulāri pārskata ICARAP veidojošos pasākumus, stratēģijas un procesus;
  • c. ieguldījumu brokeru sabiedrību izmantotā metodoloģija un pieņēmumi ir piemēroti un pamatoti ar stabiliem empīriskiem ievaddatiem;
  • d. ticamības līmenis atbilst vēlmei uzņemties risku;
  • e. pieejamo iekšējā kapitāla vai likviditātes resursu definīcija un struktūra, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība izvērtējusi attiecībā uz ICAAP un ILAAP, atbilst ieguldījumu brokeru sabiedrības izmērītajiem riskiem un vai tās ir piemērotas pašu kapitāla un likviditātes rezervju aprēķināšanai.

ICARAP efektivitāte

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.