+325.bn pants 1.

325.bn pants 1.

Iestādes aprēķina pašu kapitāla prasības saistību nepildīšanas riskam, izmantojot iekšējo saistību nepildīšanas riska modeli visu 325.bl pantā minēto tirdzniecības pozīciju portfelim šādi:

a) 

pašu kapitāla prasības ir vienādas ar riskam pakļauto vērtību, ar ko izsaka iespējamos zaudējumus portfeļa tirgus vērtībā, ko rada emitentu saistību nepildīšana saistībā ar attiecīgajām pozīcijām, ar 99,9 % ticamības intervālu viena gada laikposmā;

b) 

šā panta a) apakšpunktā minētie iespējamie zaudējumi ir tiešs vai netiešs pozīcijas tirgus vērtības samazinājums, ko rada emitentu saistību nepildīšana, un tie ir proporcionāli jebkādiem zaudējumiem, kuri jau ir ņemti vērā pozīcijas pašreizējā novērtējumā; par kapitāla vērtspapīru emitentu saistību nepildīšanu liecina kapitāla cenu noteikšana nulles līmenī;

c) 

iestādes nosaka saistību nepildīšanas korelācijas dažādu emitentu starpā, pamatojoties uz konceptuāli pamatotām metodēm un izmantojot objektīvus vēsturiskos datus par tirgus kredītriska starpībām vai kapitāla vērtspapīru cenām, kas aptver vismaz 10 gadu laikposmu, tostarp spriedzes periodu, ko iestāde noteikusi saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu; aprēķinu saistību nepildīšanas korelācijai dažādu emitentu starpā kalibrē atbilstīgi viena gada laikposmam;

d) 

sākotnējā saistību nepildīšanas riska modeļa pamatā ir viena gada nemainīgu pozīciju pieņēmums.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.