+2. IEDAĻA
---+6. pants Vispārīgi noteikumi attiecībā uz saistību īpatsvara aprēķinu
------+6. pants 1.
------+6. pants 2.
------+6. pants 3.
------+6. pants 4.
------+6. pants 5.
---+7. pants Bruto metode AIF riska darījumu apjoma aprēķinam
---+8. pants Saistību metode AIF riska darījumu apjoma aprēķinam
------+8. pants 1.
------+8. pants 2.
------+8. pants 3.
------+8. pants 4.
------+8. pants 5.
------+8. pants 6.
------+8. pants 7.
------+8. pants 8.
------+8. pants 9.
---+9. pants Metodes AIF riska darījumu apjoma palielināšanai
---+10. pants Atvasināto instrumentu konvertācijas metodoloģijas
---+11. pants Noteikta ilguma savstarpējā ieskaita noteikumi
------+11. pants 1.
------+11. pants 2.
------+11. pants 3.
------+11. pants 4.
------+11. pants 5.

2. IEDAĻA

2. IEDAĻA

1. Pārskats

,
6. pants Vispārīgi noteikumi attiecībā uz saistību īpatsvara aprēķinu
7. pants Bruto metode AIF riska darījumu apjoma aprēķinam

7. pants

Bruto metode AIF riska darījumu apjoma aprēķinam

AIF riska darījumu apjoms, kas aprēķināts atbilstoši bruto metodei, ir saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 19. pantu un visiem attiecīgajiem deleģētajiem aktiem novērtēto pozīciju absolūto vērtību summa.

Lai aprēķinātu AIF riska darījumu apjomu atbilstīgi bruto metodei, AIFP:

a) 

no aprēķina izslēdz naudas līdzekļus vai to ekvivalentus, kas ir ieguldījumi ar augstu likviditāti AIF bāzes valūtā, kurus var brīvi konvertēt noteiktā naudas summā, kuri ir pakļauti nenozīmīgam vērtības izmaiņu riskam un kuru ienesīgums nav lielāks kā kvalitatīvām trīs mēnešu valdības obligācijām;

b) 

konvertē atvasinātos instrumentus līdzvērtīgās bāzes aktīvu pozīcijās, izmantojot 10. pantā noteikto konvertācijas metodoloģiju un I pielikuma 4.–9. punktā un 14. punktā noteiktās metodes;

c) 

no aprēķina izslēdz skaidras naudas aizņēmumus, kas saglabājas naudas līdzekļos vai to ekvivalentos, kas minēti a) apakšpunktā un kuriem zināmas maksājamās summas;

d) 

aprēķinā ietver riska darījumu apjomu, kas veidojas no naudas līdzekļu aizņēmumu atkārtotas ieguldīšanas, ko izsaka kā augstāko no divām vērtībām: vai nu izdarītā ieguldījuma tirgus vērtību vai naudas līdzekļu aizņēmumu kopējo summu atbilstīgi I pielikuma 1. un 2. punktam;

e) 

aprēķinā ietver pozīcijas repo vai reverso repo darījumu līgumos, vērtspapīru aizņēmumos vai aizdevumos vai citās vienošanās atbilstīgi I pielikuma 3. punktam un 10.–13. punktam.
8. pants Saistību metode AIF riska darījumu apjoma aprēķinam
9. pants Metodes AIF riska darījumu apjoma palielināšanai

9. pants

Metodes AIF riska darījumu apjoma palielināšanai

Riska darījumu apjoma aprēķinos AIFP izmanto I pielikumā noteiktās metodes tur paredzētajās situācijās.
10. pants Atvasināto instrumentu konvertācijas metodoloģijas

10. pants

Atvasināto instrumentu konvertācijas metodoloģijas

AIFP izmanto II pielikumā noteiktās konvertācijas metodoloģijas tur paredzētajiem atvasinātajiem instrumentiem.
11. pants Noteikta ilguma savstarpējā ieskaita noteikumi

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.