293. pants Prasības riska pārvaldības sistēmai

tā atbilst Trešās daļas, IV sadaļas, 5. nodaļā noteiktajām kvalitatīvajām prasībām;

tā īsteno regulāru atpakaļejošas pārbaudes programmu, salīdzinot riska mērus, kurus radījis modelis, ar realizētajiem riska mēriem, un hipotētiskas izmaiņas, pamatojoties uz statiskām pozīcijām ar realizētajiem mēriem;

tā veic CCR riska darījumu vērtības modeļa un tā radīto riska mēru sākotnēju validāciju un pastāvīgu periodisku pārskatīšanu darbības laikā. Validācijai un pārskatīšanai jābūt neatkarīgām no modeļa izstrādes;

vadības struktūra un augstākā vadība ir iesaistītas riska kontroles procesā un nodrošina, lai kredīta un darījuma partnera kredītriska kontrolei tiktu veltīti pietiekami resursi. Saistībā ar to neatkarīgas riska kontroles struktūrvienības, kas izveidotas saskaņā ar 287. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ik dienu sagatavotos pārskatus izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekams pilnvarojums pieprasīt samazināt gan individuālu tirgotāju pozīcijas, gan iestādes kopējo riska darījuma apmēru;

iekšējo riska mērījuma riska darījuma modeli iekļauj iestādes ikdienas riska pārvaldības procesā;

riska mērījuma sistēmu izmanto saistībā ar iekšējiem tirdzniecības un riska darījuma limitiem. Šajā sakarā riska darījuma limiti ir saistīti ar iestādes riska mērīšanas modeli tādā veidā, kurš ir konsekvents laika gaitā un kuru labi izprot tirgotāji, kredītu daļas darbinieki un augstākā vadība;

iestāde nodrošina, lai tās riska pārvaldības sistēma būtu kārtīgi dokumentēta. Konkrētāk, tā uztur dokumentētu iekšējo politiku, kontroles mehānismu un procedūru kopumu attiecībā uz riska mērīšanas sistēmas darbību un veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šīs politikas tiek ievērotas;

neatkarīgu riska mērīšanas sistēmas pārbaudi veic regulāri iestādes pašas iekšējās revīzijas procesā. Šajā pārbaudē ietver gan darījumu tirdzniecības struktūrvienību darbību, gan neatkarīgās riska kontroles struktūrvienības darbību. Kopējā riska pārvaldības procesa pārbaude notiek regulāri (ne retāk kā vienu reizi gadā), un tajā jo īpaši tiek aplūkoti vismaz visi 288. pantā minētie jautājumi;

darījuma partnera kredītriska modeļu pastāvīgu validāciju, tostarp atpakaļejošu pārbaudi, periodiski pārbauda tāda līmeņa vadība, kurai ir pietiekamas pilnvaras pieņemt lēmumu par rīcību, kas īstenojama, lai novērstu modeļu trūkumus.