+383.g pants 2.

383.g pants 2.

Kapitāla vērtspapīru delta riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro CVA portfeļa instrumentiem, kas jutīgi pret kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām, ir visu kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas, kas attiecinātas uz to pašu 1. punktā minēto kopu. Katrai kopai aprēķina vienu neto jutīgumu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti