Linja Gwida 2: Metodoloġija għal testijiet tal -istress tal-SGD

2.1 Sabiex ikun żgurat approċċ komprensiv, it -testijiet tal- istress għandhom ikunu pprogrammati fuq perspettiva b’terminu medju. Kull eżerċi zzju ta’ test tal- istress għandu jsegwi numru ta’ fażijiet ewlenin kif deskritt fil -Linja Gwida 2.

2.2 Sabiex tkun issalvagwardjata l -konformità mal-Artikolu 4(11) tad-Direttiva 2014/49/UE, l-awtoritajiet maħtura għandhom jiżguraw li l - SGD jiksbu u jużaw l -inf ormazzjoni meħtieġa sabiex iwettqu testijiet tal -istress tas- sistemi tagħhom għall -prestazzjoni ta’ dawk it-testijiet biss u ma jżommuhiex aktar milli meħtieġ għal dak il - għan. Sabiex tkun issalvagwardjata l - konformità mal-Artikolu 4(9) ta’ dik id-Direttiva u b’mod partikolari fejn it-test jinvolvi l-ipproċessar ta’ data relatata mal-kontijiet tad- depożitanti, l - awtoritajiet maħtura għandhom jiżguraw li l -SGD jippreservaw il- kunfidenzjalità, jipproċessaw dik id - data relatata mal-kontijiet tad- depożitanti sk ont id-Direttiva 95/46/KE P3F⁴ P u jipproteġu bis - sħiħ din id - data inkluż permezz tal- applikazzjoni ta’ metodi ta’ anonimizzazzjoni kif xieraq.

Programmar tat-testijiet tal-istress

2.3 Fuq perjodu ta’ mhux aktar minn tliet snin, l - SGD għandhom jiżviluppaw programm ta’ ttestjar tal- istress li jinkludi eżerċizzji li jkopru t -testijiet ewlenin kollha definiti fil-Linja Gwida 3. Fi kwalunkwe każ, ċiklu tal -ittestjar tal-istress jitlesta meta t- testijiet ewlenin kollha jkunu twettqu mill- inqas darba (sa mill -infurzar tal-linji gwida jew mill-adozzjoni tal- aħħar ċiklu).

2.4 Il- programm għandu jistipula l - perjodu ta’ żmien stmat ta’ eżerċizzji pprogrammati u jiddefinixxi l- kamp ta’ applikazzjoni ppjanat ta’ kull eżerċizzju f’termini ta’ formati u assunzjonijiet. Il - programm jis ta’ jinkludi ċiklu wieħed jew aktar tal -ittestjar tal-istress.

2.5 Il- programm għandu jiġi aġġornat fuq bażi regolari, b’kunsiderazzjoni tar - riżultati ta’ testijiet tal- istress preċedenti (eż. riżultati li jenfasizzaw il - ħtieġa għal valutazzjoni aktar profonda ), interventi tal- SGD attwali jew żviluppi regolatorji (eż. tqassir tal - iskadenza għal ħlas lura).

2.6 Meta intervent tal- ħajja reali jkun seħħ matul iċ - ċiklu tal -ittestjar tal-istress u ppermetta li SGD tivvaluta r- reżiljenza tagħha relatata ma’ xi wħud mit-testijiet ewlenin jew ma’ kollha kemm huma u/jew l-indikaturi skont il-programm, l- SGD għandha tikkunsidra li temenda l -programm sabiex jirrifletti li t - test ibbażat fuq il - ħajja reali se jissostitwixxi t - test oriġinarjament previst. F’każ bħal dan, mi nflok jitlestew il- fażijiet ewlenin kollha hawn taħt, l - SGD tista’ tiffoka fuq ir - rapportar u l- fażijiet ta’ azzjoni korrettiva.

Fażijiet ewlenin ta’ eżerċizzju ta’ test tal -istress

2.7 L- SGD għandhom ilestu l - fażijiet li ġejjin meta jwettqu eżerċizzju ta’ test tal -istress.

Fażi tal -ippjanar

2.8 L- SGD għandhom jaħtru, fost il - persunal intern tagħhom, tim ta’ tmexxija jew uffiċjal ta’ tmexxija (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “tim ta’ tmexxija”) inkarigat mill -ippjanar u l-koordinazzjoni ta’ kompiti varji involuti f’eżerċizzju ta’ test tal - istress. Għal dan il - għan, il - persunal intern ifisser il-persunal impjegat jew sottokuntrattat mill-SGD u l-persunal minn awtorità pubblika oħra inkarigat bil -funzjonijiet tal-SGD pprovduti mid-DSGD u l-BRRD. Mingħ ajr ma jkunu parti mit- tim ta’ tmexxija, il - parteċipanti esterni u l - osservaturi jistgħu jkunu involuti fid- diversi fażijiet tat -testijiet tal-istress. Il- maniġment superjuri għandu jiżgura li t -tim ta’ tmexxija huwa pprovdut bl - informazzjoni kollha meħtieġa u li jirċievi appoġġ sħiħ mill - bqija tal-persunal tal-SGD.

2.9 Qabel kull eżerċizzju, it - tim ta’ tmexxija għandu jiddefinixxi l - perjodu ta’ żmien għat - twettiq tat - test u jidentifika l- parteċipanti interni u/jew esterni u l -osservaturi involuti.

2.10 Abbażi tal -programm ta’ ttestjar tal-istress, it- tim ta’ tmexxija għandu jiddefinixxi f’aktar dettall il-fokus tat-test, il-formati, l- indikaturi li għandhom jitkejlu u l - assunzjonijiet sottostanti għall - eżerċizzju (pereżempju l - ammont għall -finanzjament tal-intervent tal-SGD, il- livell ta’ żborż f’likwidazzjoni jew l- istituzzjonijiet ta’ kreditu li għandhom jiġu koperti mill -kontrolli tal-kwalità tal-fajls SCV).

2.11 L- SGD jistgħu jużaw assunzjonijiet minn każijiet ta’ interventi preċedenti u jivvalutaw il -mod li bih ġabu ruħhom is -sistemi tal- SGD. Jistgħu anke jissimulaw il -mod li bih, skont il-kundizzjonijiet attwali, l- iskema tagħhom kienet iġġib ruħha li kieku ġiet affaċċjata b’sitwazzjoni simili.

2.12 L- SGD għandha talloka r - riżorsi meħtieġa għat -test f’termini ta’ persunal ta’ appoġġ, baġit u infrastruttura. L-adegwatezza ta’ dawn il- mezzi għandha tiġi rieżaminata kontinwament matul l- iżvilupp tal - eżerċizzju.

2.13 L- SGD għandhom jagħmlu arranġamenti sabiex jiżguraw l - oġġettività fid -definizzjoni ta’ assunzjonijiet għat -test tal-istress, it- tmexxija tat -test u t- tfassil ta’ konklużjonijiet imparzjali. L- SGD huma mitluba jirrapportaw dwar tali arranġamenti fil -mudell tar-rapportar. Arranġamenti bħal dawn għandhom ikunu ddokumentati mill - iskema u għandu jkun żgurat li r- rekwiżiti ta l- oġġettività japplikaw għall - parteċipanti u osservaturi kollha fit -test u fil- fażijiet kollha. Bħala parti minn dawn l - arranġamenti, l - SGD għandhom jistabbilixxu separazzjoni ċara bejn it- tim ta’ tmexxija u parteċipanti u osservaturi oħrajn li, fi ħdan l - SGD, ukoll jipparteċipaw fl- eżerċizzju. L - SGD għandhom jirrapportaw ukoll dwar elementi li l - SGD qiesu meta jagħmlu tali arranġamenti, bħall -istruttura/governanza partikolari tal-SGD, l- ispejjeż, il -kunflitti ta’ interess, il- valur miżjud, id - dispożizzjoni jiet nazzjonali dwar is-segretezza professjonali u s-sorveljanza tal-SGD.

2.14 Dawn l- arranġamenti jistgħu jipprevedu l -involviment ta’ osservaturi esterni tal- proċess. L - osservaturi jistgħu jkunu l - awtoritajiet maħtura meta huma stess ma jkunux qegħdin jamministraw l- iskema, awtoritajiet pubbliċi oħrajn, ditti ta’ konsulenza jew SGD oħrajn. L - osservaturi għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jivverifikaw li l - proċess qed jitmexxa oġġettivament u, f’każ ta’ dubju, jesprimu t - tħassib tagħhom lit - tim ta’ tmexxija. L -osservaturi għandu jkollhom aċċess għall -informazzjoni rilevanti dwar il- fażijiet kollha tal - proċess. Kwalunkwe informazzjoni kondiviża f’dan il - kuntest għandha tkun soġġetta għal rekwiżiti ta’ segretezza professjonali stretta. Ir- rekwiżit li tiġi stabbilita separazzjoni jew inkella li jkunu involuti l- osservaturi għandu jitqies bħala li jkun ġie ssodisfat fir -rigward tat-testijiet tal-fajls SCV.

2.15 It- tim ta’ tmexxija għandu jikkuntattja lill - parteċipanti u l -osservaturi interni u esterni li se jkunu involuti fl-istadji varji tal- eżerċizzju u jiżgura fehim reċiproku fir -rigward tar-rwol mistenni minn kulħadd fl - eżerċizzju.

Fażi ta’ twettiq

2.16 Meta jitwettaq l - eżerċizzju, it - tim ta’ tmexxija għandu jitlob u jiġbor mingħand il - parteċipanti u l-osservaturi tat-test l- informazzjoni meħtieġa sabiex tkun ivvalutata l -prestazzjoni tas-sistemi tal-SGD b’rabta mal- oqsma tat -test u l-indikaturi deskritti fil-Linji Gwida 3 u 4.

2.17 L- eżerċizzji jistgħu jitwettqu f’formati varji, inklużi sessjonijiet ta’ logħob ta’ rwol reali fejn parteċipanti interni u esterni jissimulaw l -azzjonijiet u d- deċiżjonijiet li kienu jieħdu f’test ewlieni partikolari kif definit fil-Linja Gwida 3, jew skambji back- office (eż. fejn it -tim ta’ tmexxija jitlob fajls SCV minn istituzzjoni u jkejjel il - preċiż joni tal-informazzjoni). L-SGD għandhom jirrapportaw dwar it - tip ta’ format magħżul għal kull eżerċizzju fil -mudell tar-rapportar, bl- użu tal - kategoriji li ġejjin:

• • Rieżamijiet ibbażati fuq dokumentazzjoni, li jinkludu rieżaminiet (tal -kwalità) tal-proċedur i u l- arranġamenti eżistenti fis - seħħ, pereżempju biex jiddeskrivu u jgħaddu mill - proċessi ta’ avveniment ta’ żborż (fittizju) mill -bidu sat- tmiem, biex jiġu vvalutati għadd ta’ oqsma;
• • Spezzjonijiet fuq il - post, pereżempju żjarat mill -SGD jew il-fornituri tas-servizzi tagħhom lill - istituzzjonijiet ta’ kreditu sabiex tiġi vvalutata l -kwalità tal-fajls SCV tagħhom. Dawn iż - żjarat jistgħu jiġu pprovduti u speċifikati permezz tal - qafas nazzjonali applikabbli;
• • Simulazzjonijiet, pereżempju simulazzjoni minn tarf sa tarf ta’ ċertu test ewlieni, jew simulazzjonijiet ta’ partijiet tal- proċess bħat - trażmissjoni ta’ fajl ta’ struzzjoni għall - ħlas minn SGD domestika għal SGD ospitanti jew it -trasferiment ta’ ammont ta’ finanzjament ex ante , u l- użu ta’ linja ta’ kreditu ;
• • Każijiet reali tal - ħajja li seħħew matul iċ - ċiklu tal -ittestjar tal-istress u li ppermettew il-valutazzjoni tal- kapaċitajiet tal - SGD inklużi f’dawn il -linji gwida; u
• • Tipi oħra ta’ eżerċizzji, li għandhom jintużaw biss meta l - eżerċizzju ma jaqa’ taħt l - eb da waħda mill - kategoriji ta’ hawn fuq u għandhom jiġu spjegati mill -SGD meta jirrapportaw.

2.18 B’differenza mit- tim ta’ tmexxija, il - parteċipanti fil - fażi ta’ twettiq għandhom jirrappreżentaw lil dawk l-awtoritajiet, entitajiet jew anke dipartimenti interni, i nkluż dawk fi ħdan l -SGD, li għandhom jieħdu l - azzjonijiet jew deċiżjonijiet meħtieġa jew jipprovdu l -informazzjoni meħtieġa f’xenarju ta’ ħajja reali. Dan jista’ jinkludi parteċipanti interni (pereżempju, id - dipartiment intern inkarigat minn kwistjonijiet ta’ finanzjament fi ħdan l - SGD) jew parteċipanti esterni (pereżempju awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni li għandhom jiddeterminaw, wara li jkkonsultaw mal-SGD, il- kontribut tagħha għar - riżoluzzjoni).

Fażi ta’ rapportar u azzjoni korrettiva

2.19 It- tim ta’ tmexxija għandu jipproċessa u jinterpreta r - riżultati tat -test bil- ħsieb li jagħmel valutazzjoni oġġettiva tar - reżiljenza tal -SGD fil-kisba tal- funzjonijiet legali tagħha.

2.20 It- tim ta’ tmexxija għandu jirreġistra r - riżultati b’mod konsistenti matul iż - żmien, bl - użu t a’ mudell standard bħall - mudell żviluppat mill -Forum Ewropew tal-Assiguraturi tad- Depożiti. L - SGD għandhom jirrapportaw ir - riżultati tat -test tal-istress lill- awtoritajiet maħtura mill - inqas darba fis-sena.

2.21 It-testijiet tal- istress għandhom ikunu parti minn proċess ta’ titjib kontinwu. Għaldaqstant, fejn jiġu identifikati nuqqasijiet fis -sistemi tal-SGD fil-kuntest ta’ test tal-istress, dik l- SGD għandha tieħu miżuri korrettivi. Fejn jiġu identifikati nuqqasijiet li huma attribwibbli għal istituzzjonijiet ta’ kreditu, pereżempju difetti fil -kwalità ta’ fajls SCV, l- SGD għandha tfittex miżuri korrettivi, jekk meħtieġ permezz tal -awtorità kompetenti inkarigata mis- superviżjoni ta’ dawn l - istituzzjonijiet. L-SGD imbagħad għandha tfittex li taċċerta, f’testijiet sussegwenti, li n - nuqqasijiet issolvew.

Kooperazzjoni ma’ awtoritajiet amministrattivi rilevanti

2.22 L- SGD għandhom iżommu l - awtoritajiet maħtura informati bis - sħiħ meta jippjanaw u jwettqu t-testijiet tal-istress, sakemm l- SGD ma tkunx hi wkoll l - awtorità maħtura. Għal dan il - għan, fi żmien tliet xhur wara l - finalizzazzjoni tiegħu, l - SGD għandhom jissottomettu l -programm tagħhom ta’ ttestjar tal -istress lill- awtoritajiet maħtura. Din il - kondiviżjoni ta’ informa zzjoni tista’ tagħti bidu għal djalogu kostruttiv u twassal għal irfinar tal -programm. L-awtoritajiet maħtura għandhom jipprovdu l - kontribut tagħhom fi żmien sitt xhur minn meta jirċievu l - programm żviluppat mill - SGD. Kwalunkwe aġġornament tal - materjal għandu jiġi rapportat mill-ewwel lill- awtoritajiet maħtura.

2.23 Sussegwentement, meta jippjanaw kull eżerċizzju, huma għandhom jinfurmaw lill -awtoritajiet maħtura dwar il -kamp ta’ applikazzjoni tat-test f’termini ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu parteċipanti, formati ta’ ttestjar, assunzjonijiet u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra.

2.24 Barra minn hekk, qabel ma jwettqu test ewlieni definit fil -Linja Gwida 3, l- SGD għandhom jinfurmaw lill- awtoritajiet pubbliċi li jkunu involuti fit -tip ta’ funzjoni legali li tkun qed tiġi ttestjata. Bħala minimu, l -“awtorità amministrattiva rilevanti” identifikata skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2014/49/UE, kif ukoll l-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 2(1)(17) tal-istess Direttiva, għandhom jiġu informati meta jiġi ttestjat xenarju ta’ ħlas lura. L -awtoritajiet kompetenti u tar- riżoluzzjoni għandhom jiġu informati meta jiġi ttestjat xenarju ta’ riżoluzzjoni.

2.25 L- SGD għandhom ifittxu l -opinjoni ta’ dawn l-awtoritajiet dwar l- assunzjonijiet għat -test u joffrulhom il- parteċip azzjoni fil- fażi ta’ twettiq. Fejn SGD hija separata mill - awtorità maħtura, din il- parteċipazzjoni jew konsultazzjoni tista’ tiġi organizzata permezz tal - awtorità maħtura.

2.26 Awtoritajiet kompetenti u ta’ riżoluzzjoni għandhom jikkooperaw, direttament jew per mezz ta’ awtoritajiet maħtura, ma’ SGD fid - definizzjoni ta’ xenarji u testijiet ta’ twettiq.

2.27 L- SGD għandhom jikkondividu l - eżiti tat -testijiet tal-istress fil-forma tal-mudell ta’ rapportar ipprovdut fl-Anness 1 mal- awtoritajiet maħtura. Huma għandhom jikk ondividu wkoll l- eżitu tat-testijiet tal-istress, fil-forma tal- mudell ta’ rapportar jew f’forma oħra, mal -awtoritajiet rilevanti P4F⁵ P fuq talba tagħhom u soġġett għad - dispożizzjonijiet applikabbli dwar il - kunfidenzjalità.

⁴ Sostitwita bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill tas -27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal- persuni fiżiċ i fir-rigward tal- ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data .

⁵ Inkluż (iżda mhux limitati għal) awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.