ANNESS XXVIII

FORMOLI TAL-IRRBB
Numru tal-formola	Kodiċi tal-formola	Destinatarji	Isem il-formola /gruppi ta’ formoli
EVALWAZZJONI TAL-IRRBB: L-SOT FUQ L-EVE/NII U L-BIDLIET TAL-MV [TRIMESTRALI]
1	J 01.00	L-istituzzjonijiet kollha	EVALWAZZJONI TAL-IRRBB: L-SOT FUQ L-EVE/NII U L-BIDLIET TAL-MV
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ [TRIMESTRALI]
2	J 02.00	Istituzzjonijiet kbar	DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ
3	J 03.00	Istituzzjonijiet 'oħrajn'	DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET 'OĦRAJN')
4	J 04.00	SNCIs	DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)
FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID [TRIMESTRALI]
5	J 05.00	Istituzzjonijiet kbar	FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID
6	J 06.00	Istituzzjonijiet 'oħrajn'	FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET 'OĦRAJN')
7	J 07.00	SNCIs	FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)
PARAMETRI RILEVANTI [TRIMESTRALI]
8	J 08.00	Istituzzjonijiet kbar	PARAMETRI RILEVANTI
9	J 09.00	Istituzzjonijiet 'Oħrajn' u SNCIs	PARAMETRI RILEVANTI (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET 'OĦRAJN')
INFORMAZZJONI KWALITATTIVA [ANNWALMENT]
10,1	J 10.01	Istituzzjonijiet kbar	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA ĠENERALI
10,2	J 10.02	Istituzzjonijiet kbar	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA 'GĦAL KULL MUNITA'
11,1	J 11.01	Istituzzjonijiet 'Oħrajn' u SNCIs	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA ĠENERALI (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET 'OĦRAJN')
11,2	J 11.02	Istituzzjonijiet 'Oħrajn' u SNCIs	INFORMAZZJONI KWALITATTIVA 'GĦAL KULL MUNITA' (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET 'OĦRAJN')

J 01.00 — EVALWAZZJONI TAL-IRRBB: L-SOT FUQ L-EVE/NII U L-BIDLIET TAL-MV

Munita:

[EUR-Lex]

		Ammont
		0010
Valur ekonomiku tal-ekwità
Δ EVE fl-agħar xenarju	0010
Δ Il-proporzjon tal-EVE fl-agħar xenarju	0020
L-EVE f’xenarji ta’ referenza u ta’ xokkijiet superviżorji
Il-livell tal-EVE f’xenarju ta’ referenza	0030
Δ EVE taħt xokk parallel ’il fuq	0040
Δ EVE taħt xokk parallel ’l isfel	0050
Δ EVE taħt xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	0060
Δ EVE taħt xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	0070
Δ EVE taħt xokk ’il fuq qasir tar-rati	0080
Δ EVE taħt xokk ’l isfel qasir tar-rati	0090
Introjtu mill-imgħax nett
Δ NII fl-agħar xenarju	0100
Δ Il-proporzjon tal-NII fl-agħar xenarju	0110
L-NII f’xenarji ta’ referenza u ta’ xokkijiet superviżorji
Il-livell tal-NII f’xenarju ta’ referenza	0120
Δ NII taħt xokk parallel ’il fuq	0130
Δ NII taħt xokk parallel ’l isfel	0140
Bidliet fil-valur tas-suq tal-IMS
L-MV f’xenarji ta’ referenza u ta’ xokkijiet superviżorji
Livell tal-valur tas-suq f’xenarju ta’ referenza	0150
Δ MV taħt xokk parallel ’il fuq	0160
Δ MV taħt xokk parallel ’l isfel	0170
Muniti oħrajn: Id-daqs tax-xokkijiet tar-rati tal-imgħax
Xokk parallel	0180
Xokk qasir tar-rati	0190
Xokk twil tar-rati	0200

J 02.00 — DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ

Munita:

[EUR-Lex]

		Ammont riportat	Durata	Stima tal-bank tas-sensittivitajiet tal-IRRBB inkluża l-opzjonalità komportamentali, kundizzjonali u awtomatika
				Valur ekonomiku tal-ekwità							Introjtu mill-imgħax nett			Valur tas-suq
				Livell tal-EVE — Xenarju ta’ referenza	Δ EVE — Xokk parallel ’il fuq	ΔEVE — Xokk parallel ’l isfel	ΔEVE — Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE — Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE — Xokk ’il fuq qasir tar-rati	ΔEVE — Xokk ’l isfel qasir tar-rati	Livell tal-NII — Xenarju ta’ referenza	ΔNII — Xokk parallel ’il fuq	ΔNII — Xokk parallel ’l isfel	Livell tal-MV — Xenarju ta’ referenza	ΔMV — Xokk parallel ’il fuq	ΔMV — Xokk parallel ’l isfel
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ASSI TOTALI	0010
li minnhom: minħabba l-opzjonalità awtomatika	0020
Bank ċentrali	0030
Interbankarji	0040
Self u avvanzi	0050
li minnhom: rata fissa	0060
li minnhom: improduttivi	0070
Fil-livell tal-konsumatur	0080
li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0090
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0100
Bl-ingrossa finanzjarji	0110
Titoli ta’ dejn	0120
li minnhom: rata fissa	0130
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140
li minnhom: rata fissa	0150
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0160
Li jiħħeġġjaw assi oħrajn	0170
Oħrajn	0180
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200
li minnhom: minħabba l-opzjonalità awtomatika	0210
Bank ċentrali	0220
Interbankarji	0230
Titoli ta’ dejn maħruġa	0240
li minnhom: rata fissa	0250
li minnhom: AT1 jew T2	0260
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270
li minnhom: rata fissa	0280
li minnhom: komponent ewlieni	0290
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0300
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310
li minnhom: rata fissa	0320
li minnhom: komponent ewlieni	0330
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0340
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350
li minnhom: rata fissa	0360
li minnhom: komponent ewlieni	0370
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0380
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390
li minnhom: rata fissa	0400
li minnhom: depożiti operazzjonali	0410
Depożiti b’terminu	0420
li minnhom: rata fissa	0430
Fil-livell tal-konsumatur	0440
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0450
Bl-ingrossa finanzjarji	0460
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470
li minnhom: rata fissa	0480
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0490
Li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500
Oħrajn	0510
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: Obbligazzjonijiet kontinġenti	0520
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530
ENTRATI TA’ MEMORANDUM
Derivattivi netti	0540
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax mingħajr derivattivi	0550
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax bid-derivattivi	0560
Assi Totali b’impatt fuq l-MV	0570
Titoli ta’ dejn	0580
Derivattivi	0590
Oħrajn	0600
Obbligazzjonijiet Totali b’impatt fuq l-MV	0610
Titoli ta’ dejn maħruġa	0620
Derivattivi	0630
Oħrajn	0640

J 03.00 — DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET “OĦRAJN”)

Munita:

[EUR-Lex]

		Ammont riportat	Durata	Stima tal-bank tas-sensittivitajiet tal-IRRBB inkluża l-opzjonalità komportamentali, kundizzjonali u awtomatika
				Valur ekonomiku tal-ekwità							Introjtu mill-imgħax nett			Valur tas-suq
				Livell tal-EVE — Xenarju ta’ referenza	Δ EVE — Xokk parallel ’il fuq	ΔEVE — Xokk parallel ’l isfel	ΔEVE — Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE — Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE — Xokk ’il fuq qasir tar-rati	ΔEVE — Xokk ’l isfel qasir tar-rati	Livell tal-NII — Xenarju ta’ referenza	ΔNII — Xokk parallel ’il fuq	ΔNII — Xokk parallel ’l isfel	Livell tal-MV — Xenarju ta’ referenza	ΔMV — Xokk parallel ’il fuq	ΔMV — Xokk parallel ’l isfel
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ASSI TOTALI	0010
Bank ċentrali	0030
Interbankarji	0040
Self u avvanzi	0050
Titoli ta’ dejn	0120
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0160
Li jiħħeġġjaw assi oħrajn	0170
Oħrajn	0180
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200
Bank ċentrali	0220
Interbankarji	0230
Titoli ta’ dejn maħruġa	0240
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390
Depożiti b’terminu	0420
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0490
Li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500
Oħrajn	0510
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: Obbligazzjonijiet kontinġenti	0520
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530
ENTRATI TA’ MEMORANDUM
Derivattivi netti	0540
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax mingħajr derivattivi	0550
Pożizzjoni netta tar-rata tal-imgħax bid-derivattivi	0560
Assi Totali b’impatt fuq l-MV	0570
Titoli ta’ dejn	0580
Derivattivi	0590
Oħrajn	0600
Obbligazzjonijiet Totali b’impatt fuq l-MV	0610
Titoli ta’ dejn maħruġa	0620
Derivattivi	0630
Oħrajn	0640

J 04.00 — DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISTIMI TAS-SENSITTIVITÀ (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)

Munita:

[EUR-Lex]

		Ammont riportat	Durata	Stima tal-bank tas-sensittivitajiet tal-IRRBB inkluża l-opzjonalità komportamentali, kundizzjonali u awtomatika
				Valur ekonomiku tal-ekwità							Introjtu mill-imgħax nett			Valur tas-suq
				Livell tal-EVE — Xenarju ta’ referenza	Δ EVE — Xokk parallel ’il fuq	ΔEVE — Xokk parallel ’l isfel	ΔEVE — Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE — Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	ΔEVE — Xokk ’il fuq qasir tar-rati	ΔEVE — Xokk ’l isfel qasir tar-rati	Livell tal-NII — Xenarju ta’ referenza	ΔNII — Xokk parallel ’il fuq	ΔNII — Xokk parallel ’l isfel	Livell tal-MV — Xenarju ta’ referenza	ΔMV — Xokk parallel ’il fuq	ΔMV — Xokk parallel ’l isfel
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ASSI TOTALI	0010
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: obbligazzjonijiet kontinġenti	0520
ENTRATI TA’ MEMORANDUM
Assi Totali b’impatt fuq l-MV	0570
Titoli ta’ dejn	0580
Derivattivi	0590
Oħrajn	0600
Obbligazzjonijiet Totali b’impatt fuq l-MV	0610
Titoli ta’ dejn maħruġa	0620
Derivattivi	0630
Oħrajn	0640

J 05.00 — FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID

Munita:	[EUR-Lex]
Immudellar:	[EUR-Lex]

		Rata fissa																									Rata varjabbli
		Ammont nozzjonali				Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid																			Ammont nozzjonali				Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid
			% B’opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5 snin sa 6 snin	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena		% B’opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn
			Mixtrija	Mibjugħa	% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5 snin sa 6 snin	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena		Mixtrija	Mibjugħa	% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ASSI TOTALI	0010
Bank ċentrali	0030
Interbankarji	0040
Self u avvanzi	0050
li minnhom: improduttivi	0070
Fil-livell tal-konsumatur	0080
li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0090
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0100
Bl-ingrossa finanzjarji	0110
Titoli ta’ dejn	0120
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0160
Li jiħħeġġjaw assi oħrajn	0170
Oħrajn	0180
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200
Bank ċentrali	0220
Interbankarji	0230
Titoli ta’ dejn maħruġa	0240
li minnhom: AT1 jew T2	0260
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270
li minnhom: komponent ewlieni	0290
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0300
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310
li minnhom: komponent ewlieni	0330
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0340
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350
li minnhom: komponent ewlieni	0370
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0380
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390
li minnhom: depożiti operazzjonali	0410
Depożiti b’terminu	0420
Fil-livell tal-konsumatur	0440
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0450
Bl-ingrossa finanzjarji	0460
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0490
Li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500
Oħrajn	0510
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: obbligazzjonijiet kontinġenti	0520
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530
ENTRATI TA’ MEMORANDUM
Assi Totali b’impatt fuq l-MV	0570
Titoli ta’ dejn	0580
Derivattivi	0590
Oħrajn	0600
Obbligazzjonijiet Totali b’impatt fuq l-MV	0610
Titoli ta’ dejn maħruġa	0620
Derivattivi	0630
Oħrajn	0640

J 06.00 — FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-ISTITUZZJONIJIET “OĦRAJN”)

Munita:	[EUR-Lex]
Immudellar:	[EUR-Lex]

		Rata fissa																									Rata varjabbli
		Ammont nozzjonali				Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid																			Ammont nozzjonali				Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid
			% B’opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5 snin sa 6 snin	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena		% B’opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn
			Mixtrija	Mibjugħa	% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5 snin sa 6 snin	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena		Mixtrija	Mibjugħa	% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ASSI TOTALI	0010
Bank ċentrali	0030
Interbankarji	0040
Self u avvanzi	0050
Titoli ta’ dejn	0120
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0160
Li jiħħeġġjaw assi oħrajn	0170
Oħrajn	0180
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200
Bank ċentrali	0220
Interbankarji	0230
Titoli ta’ dejn maħruġa	0240
li minnhom: AT1 jew T2	0260
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270
li minnhom: komponent ewlieni	0290
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0300
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310
li minnhom: komponent ewlieni	0330
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0340
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350
li minnhom: komponent ewlieni	0370
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0380
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390
li minnhom: depożiti operazzjonali	0410
Depożiti b’terminu	0420
Fil-livell tal-konsumatur	0440
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0450
Bl-ingrossa finanzjarji	0460
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470
Li jiħħeġġjaw it-titoli ta’ dejn	0490
Li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet oħrajn	0500
Oħrajn	0510
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: obbligazzjonijiet kontinġenti	0520
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530
ENTRATI TA’ MEMORANDUM
Assi Totali b’impatt fuq l-MV	0570
Titoli ta’ dejn	0580
Derivattivi	0590
Oħrajn	0600
Obbligazzjonijiet Totali b’impatt fuq l-MV	0610
Titoli ta’ dejn maħruġa	0620
Derivattivi	0630
Oħrajn	0640

J 07.00 — FLUSSI TAL-FLUS TAL-IPPREZZAR MILL-ĠDID (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs)

Munita:	[EUR-Lex]
Immudellar:	[EUR-Lex]

		Rata fissa																									Rata varjabbli
		Ammont nozzjonali				Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid																			Ammont nozzjonali				Rendiment medju ponderat	Maturità (kuntrattwali) medja ponderata	Skeda tal-ipprezzar mill-ġdid għall-flussi tal-flus nozzjonali soġġetti għall-ipprezzar mill-ġdid
			% B’opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5 snin sa 6 snin	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena		% B’opzjonalità awtomatika inkorporata jew espliċita		% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn
			Mixtrija	Mibjugħa	% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn	Aktar minn sentejn sa tliet snin	Aktar minn 3 snin sa 4 snin	Aktar minn 4 snin sa 5 snin	Aktar minn 5 snin sa 6 snin	Aktar minn 6 snin sa 7 snin	Aktar minn 7 snin sa 8 snin	Aktar minn 8 snin sa 9 snin	Aktar minn 9 snin sa 10 snin	Aktar minn 10 snin sa 15-il sena	Aktar minn 15-il sena sa 20 sena	Aktar minn 20 sena		Mixtrija	Mibjugħa	% Soġġett għall-immudellar komportamentali			Mil-lum għall-għada	Aktar milli mil-lum għall-għada sa xahar	Aktar minn xahar sa tliet xhur	Aktar minn 3 xhur sa 6 xhur	Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur	Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar	Aktar minn tnax-il xahar sa sena u nofs	Aktar minn sena u nofs sa sentejn
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ASSI TOTALI	0010
Bank ċentrali	0030
Interbankarji	0040
Self u avvanzi	0050
Titoli ta’ dejn	0120
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-assi	0140
Oħrajn	0180
Assi barra l-karta bilanċjali: assi kontinġenti	0190
OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI	0200
Bank ċentrali	0220
Interbankarji	0230
Titoli ta’ dejn maħruġa	0240
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0270
li minnhom: komponent ewlieni	0290
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0300
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0310
li minnhom: komponent ewlieni	0330
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0340
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0350
li minnhom: komponent ewlieni	0370
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0380
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0390
li minnhom: depożiti operazzjonali	0410
Depożiti b’terminu	0420
Fil-livell tal-konsumatur	0440
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0450
Bl-ingrossa finanzjarji	0460
Derivattivi li jiħħeġġjaw l-obbligazzjonijiet	0470
Oħrajn	0510
Obbligazzjonijiet barra l-karta bilanċjali: obbligazzjonijiet kontinġenti	0520
Derivattivi oħra (Assi/Obbligazzjonijiet netti)	0530
ENTRATI TA’ MEMORANDUM
Assi Totali b’impatt fuq l-MV	0570
Titoli ta’ dejn	0580
Derivattivi	0590
Oħrajn	0600
Obbligazzjonijiet Totali b’impatt fuq l-MV	0610
Titoli ta’ dejn maħruġa	0620
Derivattivi	0630
Oħrajn	0640

J 08.00 — PARAMETRI RILEVANTI

Munita:

[EUR-Lex]

		Ammont nozzjonali		Xenarju ta’ referenza (kuntrattwali)	Xenarju ta’ referenza (komportamentali)	Xokk parallel ’il fuq	Xokk parallel ’l isfel	Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	Xokk ’il fuq qasir tar-rati	Xokk ’l isfel qasir tar-rati
		Ammont nozzjonali	Soġġett għall-immudellar komportamentali (%)	Xenarju ta’ referenza (kuntrattwali)	Xenarju ta’ referenza (komportamentali)	Xokk parallel ’il fuq	Xokk parallel ’l isfel	Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	Xokk ’il fuq qasir tar-rati	Xokk ’l isfel qasir tar-rati
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMDs — Immudellar komportamentali
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0010
li minnhom: komponent ewlieni	0020
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0030
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0040
li minnhom: komponent ewlieni	0050
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0060
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0070
li minnhom: komponent ewlieni	0080
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0090
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0100
li minnhom: depożiti operazzjonali	0110
PTR fuq medda ta’ żmien ta’ sena
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0120
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0130
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0140
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0150
Rata Fissa — Riskju ta’ prepagament
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar
Self u avvanzi	0160
li minnhom: improduttivi	0170
Fil-livell tal-konsumatur	0180
li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0190
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0200
Bl-ingrossa finanzjarji	0210
Titoli ta’ dejn	0220
Rati tal-prepagament kundizzjonali (medja annwalizzata)
Self u avvanzi	0230
li minnhom: improduttivi	0240
Fil-livell tal-konsumatur	0250
li minnhom: garantiti bi proprjetà immobbli residenzjali	0260
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0270
Bl-ingrossa finanzjarji	0280
Titoli ta’ dejn	0290
Rata Fissa — tifdija qabel iż-żmien
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar
Depożiti b’terminu	0300
Fil-livell tal-konsumatur	0310
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0320
Bl-ingrossa finanzjarji	0330
Rati tat-tifdija qabel iż-żmien (medja kumulattiva)
Depożiti b’terminu	0340
Fil-livell tal-konsumatur	0350
Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0360
Bl-ingrossa finanzjarji	0370

J 09.00 — PARAMETRI RILEVANTI (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET “OĦRAJN”)

Munita:

[EUR-Lex]

		Ammont nozzjonali		Xenarju ta’ referenza (kuntrattwali)	Xenarju ta’ referenza (komportamentali)	Xokk parallel ’il fuq	Xokk parallel ’l isfel	Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	Xokk ’il fuq qasir tar-rati	Xokk ’l isfel qasir tar-rati
		Ammont nozzjonali	Soġġett għall-immudellar komportamentali (%)	Xenarju ta’ referenza (kuntrattwali)	Xenarju ta’ referenza (komportamentali)	Xokk parallel ’il fuq	Xokk parallel ’l isfel	Xokk ta’ żieda fil-kurva tar-rendiment	Xokk ta’ tnaqqis fil-kurva tar-rendiment	Xokk ’il fuq qasir tar-rati	Xokk ’l isfel qasir tar-rati
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMDs — Immudellar komportamentali
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar
NMDs: Tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0010
li minnhom: komponent ewlieni	0020
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0030
NMDs: Mhux tranżazzjonali fil-livell tal-konsumatur	0040
li minnhom: komponent ewlieni	0050
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0060
NMDs: Bl-ingrossa mhux finanzjarji	0070
li minnhom: komponent ewlieni	0080
li minnhom: eżentati mil-limitu massimu ta’ 5 snin	0090
NMDs: Bl-ingrossa finanzjarji	0100
li minnhom: depożiti operazzjonali	0110
Rata Fissa — Riskju ta’ prepagament
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar
Self u avvanzi	0160
Titoli ta’ dejn	0220
Rati tal-Prepagament Kundizzjonali (medja)
Self u avvanzi	0230
Titoli ta’ dejn	0290
Rata Fissa — Tifdija qabel iż-żmien
Dati tal-ipprezzar mill-ġdid medji qabel u wara l-immudellar
Depożiti b’terminu	0300
Rati tat-tifdija qabel iż-żmien (medja)
Depożiti b’terminu	0340

J 10.00 — INFORMAZZJONI KWALITATTIVA

Approċċ għall-istimi SOT fuq l-NII/EVE
Approċċ użat għall-fini tal-SOT (NII/EVE)	0010
Rekwiżit mill-Awtorità Kompetenti (NII/EVE)	0020
Metodoloġija NII
Metodoloġija (NII)	0030
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (NII)	0040
Riskju tal-Opzjoni (NII)	0050
Riskju ta’ Bażi (NII)	0060
Metodoloġija EVE
Metodoloġija (EVE)	0070
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (EVE)	0080
Riskju tal-Opzjoni (EVE)	0090
Riskju ta’ Bażi (EVE)	0100
Marġnijiet kummerċjali/komponenti oħra tal-firxa (EVE)	0110
Ambitu/Livelli Limitu tal-Materjalità (NII/EVE)
Tariffi tal-penali mill-prepagamenti tas-self	0120
Obbligi tal-pensjoni/assi ta’ pjanijiet tal-pensjoni	0130
Skoperturi improduttivi	0140
Impenji ta’ self b’rata fissa	0150
Riskju ta’ prepagament	0160
Riskju ta’ tifdija qabel iż-żmien	0170
Informazzjoni kwalitattiva addizzjonali
Approċċ ġenerali għall-immudellar tal-NMDs	0180
Identifikazzjoni tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs	0190
Motivaturi rilevanti għall-bilanċi tal-NMDs	0200
Bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs (il-klassifikar prudenzjali tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin)	0210
Il-limitu massimu ta’ 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-IRRBB	0220
Eżenzjonijiet għal-limitu massimu ta’ 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs	0230
Immudellar tal-NMDs operazzjonali mill-klijenti finanzjarji	0240
Bidliet fl-istruttura tal-karta bilanċjali minħabba r-rati tal-imgħax	0250
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġjar tal-IRRBB (EVE)	0260
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġjar tal-IRRBB (NII)	0270
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS — PTR tad-Depożiti b’terminu fil-livell tal-konsumatur	0280
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS — PTR tas-Self b’rata fissa fil-livell tal-konsumatur	0290
Riskju ta’ bażi	0300
CSRBB	0310

Munita:

[EUR-Lex]

Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (skontar fl-SOT fuq l-EVE)	0320
Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (kejl tar-riskju intern tal-EVE)	0330
Bidla fis-suppożizzjonijiet materjali (EVE)	0340
Bidla fis-suppożizzjonijiet materjali (NII)	0350
Rata tal-imgħax minima wara x-xokk (NII/EVE)	0360

J 11.00 — INFORMAZZJONI KWALITATTIVA (SIMPLIFIKATA GĦALL-SNCIs U ISTITUZZJONIJIET “OĦRAJN”)

Approċċ għall-istimi SOT fuq l-NII/EVE
Approċċ użat għall-fini tal-SOT (NII/EVE)	0010
Rekwiżit mill-Awtorità Kompetenti (NII/EVE)	0020
Metodoloġija NII
Metodoloġija (NII)	0030
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (NII)	0040
Riskju tal-Opzjoni (NII)	0050
Riskju ta’ Bażi (NII)	0060
Metodoloġija EVE
Metodoloġija (EVE)	0070
Flussi tal-Flus Kundizzjonali (EVE)	0080
Riskju tal-Opzjoni (EVE)	0090
Riskju ta’ Bażi (EVE)	0100
Marġnijiet kummerċjali/komponenti oħra tal-firxa (EVE)	0110
Ambitu/Livelli Limitu tal-Materjalità (NII/EVE)
Tariffi tal-penali mill-prepagamenti tas-self	0120
Obbligi tal-pensjoni/assi ta’ pjanijiet tal-pensjoni	0130
Skoperturi improduttivi	0140
Impenji ta’ self b’rata fissa	0150
Riskju ta’ prepagament	0160
Riskju ta’ tifdija qabel iż-żmien	0170
Informazzjoni kwalitattiva addizzjonali
Approċċ ġenerali għall-immudellar tal-NMDs	0180
Identifikazzjoni tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs	0190
Motivaturi rilevanti għall-bilanċi tal-NMDs	0200
Bilanċi tal-komponenti ewlenin tal-NMDs (il-klassifikar prudenzjali tal-bilanċi tal-komponenti ewlenin)	0210
Il-limitu massimu ta’ 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-IRRBB	0220
Eżenzjonijiet għal-limitu massimu ta’ 5 snin fuq l-ipprezzar mill-ġdid tal-NMDs	0230
Immudellar tal-NMDs operazzjonali mill-klijenti finanzjarji	0240
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġjar tal-IRRBB (EVE)	0260
Strateġiji tal-mitigazzjoni u tal-iħħeġġjar tal-IRRBB (NII)	0270
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS — PTR tad-Depożiti b’terminu fil-livell tal-konsumatur	0280
SOT fuq il-kejl tar-riskju tal-NII taħt l-Approċċ IMS — PTR tas-Self b’rata fissa fil-livell tal-konsumatur	0290
Riskju ta’ bażi	0300
CSRBB	0310

Munita:

[EUR-Lex]

Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (skontar fl-SOT fuq l-EVE)	0320
Kurva tar-rendiment mingħajr riskju (kejl tar-riskju intern tal-EVE)	0330
Rata tal-imgħax minima wara x-xokk (NII/EVE)	0360

ANNESS XXVIII

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati