Член 83 Пазарен риск

Институциите, които при изчисляването на капиталовите изисквания за позиционен риск съгласно трета част, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, са нетирали позициите си в една или повече ценни книги, съставляващи борсов индекс, срещу една или повече позиции в обвързан с борсов индекс фючърс или друг обвързан с борсов индекс продукт, трябва да имат адекватен вътрешен капитал, за да покрият базисния риск от загуба, която може да се получи при несъответствие между изменението на стойността на фючърса или на съответния друг продукт и изменението на стойността на съставляващите индекса ценни книжа; институциите трябва да имат такъв адекватен вътрешен капитал и когато държат противоположни позиции по обвързани с борсов индекс фючърси, които не са идентични по отношение на своя падеж или на състава си, или и на двете.

Когато използват третирането по член 345 от Регламент ЕС) № 575/2013, институциите гарантират, че държат достатъчен вътрешен капитал за покриване на риска от загуба, съществуващ между момента на първоначалното поемане на задължението и следващия работен ден.