PŘÍLOHA XVI

ŠABLONY PRO ZATÍŽENÍ AKTIV

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Krátký název

ČÁST A – PŘEHLED ZATÍŽENÍ

32.1

F 32.01

AKTIVA VYKAZUJÍCÍ INSTITUCE

AE-ASS

32.2

F 32.02

PŘIJATÝ KOLATERÁL

AE-COL

32.3

F 32.03

VLASTNÍ VYDANÉ KRYTÉ DLUHOPISY A SEKURITIZACE, JEŽ DOSUD NEBYLY ZASTAVENY

AE-NPL

32.4

F 32.04

ZDROJE ZATÍŽENÍ

AE-SOU

ČÁST B – ÚDAJE O SPLATNOSTI

33

F 33.00

ÚDAJE O SPLATNOSTI

AE-MAT

ČÁST C – PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ

34

F 34.00

PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ

AE-CONT

ČÁST D – KRYTÉ DLUHOPISY

35

F 35.00

EMISE KRYTÝCH DLUHOPISŮ

AE-CB

ČÁST E – POKROČILÉ ÚDAJE

36.1

F 36.01

POKROČILÉ ÚDAJE. ČÁST I

AE-ADV1

36.2

F 36.02

POKROČILÉ ÚDAJE. ČÁST II

AE-ADV2

Účetní hodnota zatížených aktiv

Reálná hodnota zatížených aktiv

Účetní hodnota nezatížených aktiv

Reálná hodnota nezatížených aktiv

z toho: vydaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho pomyslně způsobilá aktiva EHQLA a HQLA

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho pomyslně způsobilá aktiva EHQLA a HQLA

z toho: vydaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho aktiva EHQLA a HQLA

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho aktiva EHQLA a HQLA

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0085

0090

0100

0105

0010

Aktiva vykazující instituce

0015

z toho: způsobilá svěřenecká aktiva

0020

Úvěry na požádání

0030

Kapitálové nástroje

0040

Dluhové cenné papíry

0050

z toho: kryté dluhopisy

0060

z toho: sekuritizace

0070

z toho: vydané vládními institucemi

0080

z toho: vydané finančními institucemi

0090

z toho: vydané nefinančními podniky

0100

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

0110

z toho: Úvěry zajištěné nemovitým majetkem

0120

Jiná aktiva

Reálná hodnota zatíženého přijatého kolaterálu nebo vlastních vydaných dluhových cenných papírů

Nezatíženo

Reálná hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních vydaných dluhových cenných papírů k dispozici pro zatížení

Nominální hodnota přijatého kolaterálu nebo vlastních vydaných dluhových cenných papírů, jež nejsou k dispozici pro zatížení

z toho: vydaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho pomyslně způsobilá aktiva EHQLA a HQLA

z toho: vydaných jinými subjekty skupiny

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho aktiva EHQLA a HQLA

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0065

0070

0130

Kolaterál přijatý vykazující institucí

0140

Úvěry na požádání

0150

Kapitálové nástroje

0160

Dluhové cenné papíry

0170

z toho: kryté dluhopisy

0180

z toho: sekuritizace

0190

z toho: vydané vládními institucemi

0200

z toho: vydané finančními institucemi

0210

z toho: vydané nefinančními podniky

0220

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

0230

Jiný přijatý kolaterál

0240

Vlastní vydané dluhové cenné papíry jiné než vlastní kryté dluhopisy nebo sekuritizace

0245

Vlastní vydané kryté dluhopisy a sekuritizace, jež dosud nebyly zastaveny

0250

AKTIVA, PŘIJATÝ KOLATERÁL A VLASTNÍ VYDANÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM

Nezatíženo

Účetní hodnota podkladového portfolia aktiv

Reálná hodnota vydaných dluhových cenných papírů k dispozici pro zatížení

Nominální hodnota vlastních vydaných dluhových cenných papírů, jež nejsou k dispozici pro zatížení

z toho: způsobilých pro centrálníbanku

z toho pomyslně způsobilá aktiva EHQLA a HQLA

0010

0020

0030

0035

0040

0010

Vlastní vydané kryté dluhopisy a sekuritizace, jež dosud nebyly zastaveny

0020

Ponechané vydané kryté dluhopisy

0030

Ponechané vydané sekuritizace

0040

Přednostní tranše

0050

Mezaninové tranše

0060

Tranše první ztráty

Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

Aktiva, přijatý kolaterál a vlastnívydané dluhové cenné papíry jiné než zatížené kryté dluhopisy a sekuritizace

z toho: od jiných subjektů skupiny

z toho: opětovně použitý přijatý kolaterál

z toho: zatížené vlastní dluhové cenné papíry

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Účetní hodnota vybraných finančních závazků

0020

Deriváty

0030

z toho: mimoburzovní (OTC)

0040

Vklady

0050

Repa

0060

z toho: centrální banky

0070

Vklady zajištěné kolaterálem, které nejsou repy

0080

z toho: centrální banky

0090

Vydané dluhové cenné papíry

0100

z toho: vydané kryté dluhopisy

0110

z toho: vydané sekuritizace

0120

Jiné zdroje zatížení

0130

Nominální hodnota přijatých úvěrových příslibů

0140

Nominální hodnota přijatých finančních záruk

0150

Reálná hodnota cenných papírů vypůjčených s nehotovostním kolaterálem

0160

Ostatní

0170

CELKOVÉ ZDROJE ZATÍŽENÍ

Nevyplňovat v šabloně pro konsolidovaný základ

Nevyplňovat v žádném případě

Zbytkové doby splatnosti závazků

Otevřená splatnost

Jednodenní

> 1 den <= 1 týden

> 1 týden <= 2 týdny

> 2 týdny <= 1 měsíc

> 1 měsíc < = 3 měsíce

> 3 měsíce <= 6 měsíců

> 6 měsíců <= 1 rok

> 1 rok <= 2 roky

> 2 roky <= 3 roky

> 3 roky <= 5 let

> 5 let <= 10 let

> 10 let

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

Zatížená aktiva

0020

Opětovně použitý přijatý kolaterál (segment přijetí)

0030

Opětovně použitý přijatý kolaterál (segment opětovného použití)

Odpovídající závazky, podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

Podmíněné zatížení

A.  Pokles reálné hodnoty zatížených aktiv o 30 %

B.  Čistý efekt 10 % depreciace významných měn

Dodatečná výše zatížených aktiv

Dodatečná výše zatížených aktiv

Významná měna 1

Významná měna 2

…

Významná měna n

0010

0020

0030

0040

…

…

0010

Účetní hodnota vybraných finančních závazků

0020

Deriváty

0030

z toho: mimoburzovní (OTC)

0040

Vklady

0050

Repa

0060

z toho: centrální banky

0070

Vklady zajištěné kolaterálem, které nejsou repy

0080

z toho: centrální banky

0090

Vydané dluhové cenné papíry

0100

z toho: vydané kryté dluhopisy

0110

z toho: vydané sekuritizace

0120

Jiné zdroje zatížení

0170

CELKOVÉ ZDROJE ZATÍŽENÍ

Soulad s článkem 129 nařízení (EU) č. 575/2013

Závazky z krytých dluhopisů

Krycí portfolio

Den, k němuž se zpráva podává

+ 6 měsíců

+ 12 měsíců

+ 2 roky

+ 5 let

+ 10 let

Derivátové pozice krycího portfolia s čistou zápornou tržní hodnotou

Externí úvěrový rating krytého dluhopisu

Den, k němuž se zpráva podává

+ 6 měsíců

+ 12 měsíců

+ 2 roky

+ 5 let

+ 10 let

Derivátové pozice krycího portfolia s čistou kladnou tržní hodnotou

Hodnota krycího portfolia přesahující minimální požadavky na krytí

[ANO/NE]

Pokud ANO, uveďte primární kategorii aktiv krycího portfolia

podle příslušného právního režimu krytých dluhopisů

podle metodiky ratingových agentur pro zachování aktuálního externího ratingu krytého dluhopisu

Den, k němuž sezpráva podává

Ratingová agentura 1

Úvěrový rating 1

Ratingová agentura 2

Úvěrový rating 2

Ratingová agentura 3

Úvěrový rating 3

Den, k němuž sezpráva podává

Ratingová agentura 1

Ratingová agentura 2

Ratingová agentura 3

0010

0012

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0010

Nominální hodnota

0020

Současná hodnota (swap) / tržní hodnota

0030

Hodnota jednotlivých aktiv

0040

Účetní hodnota

Zdroje zatížení

Aktiva/závazky

Druh kolaterálu – klasifikace podle druhu aktiva

Celkem

Úvěry na požádání

Kapitálové nástroje

Dluhové cenné papíry

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

Ostatníaktiva

Celkem

z toho: kryté dluhopisy

z toho: sekuritizace

z toho: vydané vládními institucemi

z toho: vydané finančními institucemi

z toho: vydané nefinančními podniky

Centrální banky a vládní instituce

Finanční instituce

Nefinanční podniky

Domácnosti

z toho: vydané jinými subjekty skupiny

z toho: vydané jinými subjekty skupiny

z toho: Úvěry zajištěné nemovitým majetkem

z toho: Úvěry zajištěné nemovitým majetkem

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Financování centrální bankou (všech druhů, včetně např. rep)

Zatížená aktiva

0020

Odpovídající závazky

0030

Deriváty obchodované na burze

Zatížená aktiva

0040

Odpovídající závazky

0050

Mimoburzovní (OTC) deriváty

Zatížená aktiva

0060

Odpovídající závazky

0070

Repa

Zatížená aktiva

0080

Odpovídající závazky

0090

Vklady zajištěné kolaterálem, které nejsou repy

Zatížená aktiva

0100

Odpovídající závazky

0110

Vydané cenné papíry v podobě krytých dluhopisů

Zatížená aktiva

0120

Odpovídající závazky

0130

Vydané sekuritizace

Zatížená aktiva

0140

Odpovídající závazky

0150

Vydané dluhové cenné papíry jiné než kryté dluhopisy a sekuritizace

Zatížená aktiva

0160

Odpovídající závazky

0170

Jiné zdroje zatížení

Zatížená aktiva

0180

Podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

0190

Zatížená aktiva celkem

0200

z toho způsobilá pro centrální banku

0210

Nezatížená aktiva celkem

0220

z toho způsobilá pro centrální banku

0230

Zatížená + nezatížená aktiva

Zdroje zatížení

Aktiva/závazky

Druh kolaterálu – klasifikace podle druhu aktiva

Celkem

Úvěry na požádání

Kapitálové nástroje

Dluhové cenné papíry

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání

Jiný přijatý kolaterál

Vlastní vydané dluhové cenné papíry jiné než vlastní kryté dluhopisy nebo sekuritizace

Celkem

z toho: kryté dluhopisy

z toho:sekuritizace

z toho: vydané vládními institucemi

z toho: vydané finančními institucemi

z toho: vydané nefinančními podniky

Centrální banky a vládní instituce

Finanční instituce

Nefinanční podniky

Domácnosti

z toho: vydané jinými subjekty skupiny

z toho: vydané jinými subjekty skupiny

z toho: Úvěry zajištěné nemovitým majetkem

z toho: Úvěry zajištěné nemovitým majetkem

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Financování centrální bankou (všech druhů, včetně např. rep)

Zatížený přijatý kolaterál

0020

Odpovídající závazky

0030

Deriváty obchodované na burze

Zatížený přijatý kolaterál

0040

Odpovídající závazky

0050

Mimoburzovní (OTC) deriváty

Zatížený přijatý kolaterál

0060

Odpovídající závazky

0070

Repa

Zatížený přijatý kolaterál

0080

Odpovídající závazky

0090

Vklady zajištěné kolaterálem, které nejsou repy

Zatížený přijatý kolaterál

0100

Odpovídající závazky

0110

Vydané cenné papíry v podobě krytých dluhopisů

Zatížený přijatý kolaterál

0120

Odpovídající závazky

0130

Vydané sekuritizace

Zatížený přijatý kolaterál

0140

Odpovídající závazky

0150

Vydané dluhové cenné papíry jiné než kryté dluhopisy a sekuritizace

Zatížený přijatý kolaterál

0160

Odpovídající závazky

0170

Jiné zdroje zatížení

Zatížený přijatý kolaterál

0180

Podmíněné závazky nebo zapůjčené cenné papíry

0190

Zatížený přijatý kolaterál celkem

0200

z toho způsobilá pro centrální banku

0210

Nezatížený přijatý kolaterál celkem

0220

z toho způsobilá pro centrální banku

0230

Zatížený + nezatížený přijatý kolaterál

Nevyplňovat v šabloně pro konsolidovaný základ

Nevyplňovat v žádném případě