1. De methode voor de berekening van de stressed-VaR moet zijn gebaseerd op de feitelijke methode …

De methode voor de berekening van de stressed-VaR moet zijn gebaseerd op de feitelijke methode voor de berekening van de VaR, waarbij indien van toepassing specifieke technieken moeten worden gebruikt om het feitelijke VaR-model aan te passen tot een model waarmee de stressed-VaR kan worden gemeten. Elke risicofactor in het VaR-model moet derhalve worden weerspiegeld in het stressed-VaR-model.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.