1. Het stressed-VaR-model moet worden onderworpen aan een gebruikstest door stressed-VaR-output te …

Het stressed-VaR-model moet worden onderworpen aan een gebruikstest door stressed-VaR-output te gebruiken in besluiten inzake risicobeheer. De stressed-VaR-output moet dienen als aanvulling op de op de dagelijkse output van een VaR-model gebaseerde risicobeheersingsanalyse. De resultaten van de stressed-VaR-berekening moeten door het hogere management periodiek worden gemonitord en geëvalueerd.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.