67. De IRRBB-rapporten bevatten regelmatig de uitkomsten van de toetsingen en audits van modellen …

De IRRBB-rapporten bevatten regelmatig de uitkomsten van de toetsingen en audits van modellen, evenals vergelijkingen van prognoses uit het verleden of risicoramingen met werkelijke resultaten om informatie te geven over mogelijke tekortkomingen van modellen. Instellingen beoordelen met name de gemodelleerde verliezen door vervroegde aflossing aan de hand van historische gerealiseerde verliezen. Portefeuilles die onderhevig kunnen zijn aan significante mark-to-marketverschuivingen, worden duidelijk geïdentificeerd en de impact wordt bewaakt binnen het MIS van de instelling; er wordt op dezelfde wijze toezicht op uitgeoefend als op andere portefeuilles die blootstaan aan marktrisico.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.