+Artikel 158 Behandeling naar soort blootstelling
---+Artikel 158 1.
---+Artikel 158 2.
---+Artikel 158 3.
---+Artikel 158 4.
---+Artikel 158 5.
---+Artikel 158 6.
---+Article 158 9a.
---+Artikel 158 10.
|
Artikel 158 Behandeling naar soort blootstelling
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 158 1.
|
Voor de berekening van de verwachte verliesposten wordt bij elke blootstelling uitgegaan van dezelfde inputparameters voor PD, LGD en dezelfde blootstellingswaarde als die welke worden gebruikt voor de berekening van risicogewogen posten op basis van artikel 151.
|
|
Artikel 158 2.
|
Bij gesecuritiseerde blootstellingen worden de verwachte verliesposten berekend op basis van hoofdstuk 5.
|
|
Artikel 158 3.
|
Bij blootstellingen die behoren tot de in artikel 147, lid 2, onder g), genoemde categorie "andere actiefposten die geen kredietverplichting vertegenwoordigen", is de verwachte verliespost gelijk aan nul.
|
|
Artikel 158 4.
|
De verwachte verliesposten voor blootstellingen in de vorm van aandelen van of rechten van deelneming in een icb als bedoeld in artikel 152 worden berekend volgens de in dat artikel vervatte methoden.
|
|
Artikel 158 5.
|
Het verwachte verlies (EL) en de verwachte verliesposten voor blootstellingen met betrekking tot ondernemingen, instellingen, centrale overheden, centrale banken, regionale overheden, lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen alsook voor blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen worden berekend volgens de onderstaande formules:
verwacht verlies (EL) = PD * LGD
verwacht verliesposten = EL [vermenigvuldigd met] exposure value.
Indien instellingen bij blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan (PD =100 %) gebruik maken van eigen LGD-ramingen, wordt EL opgevat als ELBE, de beste raming van het verwachte verlies voor de blootstelling ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan, waarover de instelling overeenkomstig artikel 181, lid 1, punt h), beschikt.
|
|
Artikel 158 6.
|
De EL-waarden voor blootstellingen uit hoofde van gespecialiseerde kredietverlening waarbij instellingen gebruik maken van de in artikel 153, lid 5, beschreven methoden voor de toekenning van risicogewichten, worden toegewezen conform tabel 2.
Tabel 2
|
Resterende looptijd
|
categorie 1
|
categorie 2
|
categorie 3
|
categorie 4
|
categorie 5
|
|
Minder dan 2,5 jaar
|
0 %
|
0,4 %
|
2,8 %
|
8 %
|
50 %
|
|
Ten minste 2,5 jaar
|
0,4 %
|
0,8 %
|
2,8 %
|
8 %
|
50 %
|
|
|
Article 158 9a.
|
The expected loss amount for a minimum value commitment that meets all the requirements set out in Article 132c(3) shall be zero.
|
|
Artikel 158 10.
|
De verwachte verliesposten voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen worden berekend volgens de onderstaande formules:
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|