In het kader van de SEC-SA wordt de risicogewogen post voor een securitisatiepositie berekend door de overeenkomstig artikel 248 berekende blootstellingswaarde van de positie te vermenigvuldigen met het toepasselijke risicogewicht dat als volgt is bepaald, waarbij in alle gevallen een ondergrens van 15 % geldt:
|
RW = 1 250 %
|
indien D ≤ KA
|
|
|
indien A ≥ KA
|
|
|
indien A < KA < D
|
waarbij:
|
D
|
het overeenkomstig artikel 256 bepaalde detachment point is;
|
|
A
|
het overeenkomstig artikel 256 bepaalde attachment point is;
|
|
KA
|
een overeenkomstig lid 2 berekende parameter is;
|
waarbij:
|
p
|
=
|
1 voor een securitisatieblootstelling die geen hersecuritisatieblootstelling is
|