+Artikel 290 5.
|
Artikel 290 5.
Het voorziet in het ten minste maandelijks onderwerpen aan stresstests van de blootstellingen aan de belangrijkste marktrisicofactoren, zoals rente, FX, aandelen, creditspreads en grondstoffenprijzen voor alle tegenpartijen van de instelling, om buitensporig grote concentraties in bepaalde directionele risico's op te sporen en de instelling in staat te stellen deze concentraties zo nodig te verminderen. Er worden op het niveau van specifieke tegenpartijen, op het niveau van groepen tegenpartijen en op het niveau van het samengevoegde CCR voor de gehele instelling, stresstests verricht naar het CCR – inclusief unifactoriële risico's, multifactoriële risico's en niet-directionele risico's van betekenis – evenals gezamenlijke stresstesten naar risicoblootstelling en kredietwaardigheid.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|