|
Rij
|
Blootstellingswaarden
|
LR-blootstelling: Rapportage-referentiedatum
|
|
0010
|
|
0010
|
SFT’s: blootstellingswaarde
|
|
|
0020
|
SFT’s: opslagfactor voor tegenpartijkredietrisico
|
|
|
0030
|
Afwijking voor SFT’s: opslagfactor in overeenstemming met artikel 429 ter, lid 5, en artikel 222 VKV
|
|
|
0040
|
Tegenpartijkredietrisico van SFT’s waarbij als agent wordt opgetreden
|
|
|
0050
|
(-) Uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde SFT-blootstellingen
|
|
|
0061
|
Derivaten: bijdrage vervangingswaarde volgens de SA-CCR (zonder het effect van zekerheidsstelling op NICA)
|
|
|
0065
|
(-) Effect van de opname van zekerheid op NICA op door GCTP als cliënt geclearde transacties (SA-CCR - vervangingswaarde)
|
|
|
0071
|
(-) Effect van de toelaatbare in contanten ontvangen variatiemarge afgetrokken van de marktwaarde van derivaten (SA-CCR - vervangingswaarde)
|
|
|
0081
|
(-) Effect van het uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde transactieblootstellingen (SA-CCR - vervangingswaarde)
|
|
|
0091
|
Derivaten: Bijdrage van potentiële toekomstige blootstelling volgens de SA-CCR (multiplicator op 1)
|
|
|
0092
|
(-) Effect van lagere multiplicator voor door een GCTP als cliënt geclearde transacties op de PFE-bijdrage (SA-CCR - potentiële toekomstige blootstelling)
|
|
|
0093
|
(-) Effect van het uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde transactieblootstellingen (SA-CCR-benadering - potentiële toekomstige blootstelling)
|
|
|
0101
|
Afwijking voor derivaten: bijdrage vervangingswaarde volgens de vereenvoudigde standaardbenadering
|
|
|
0102
|
(-) Effect van het uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde transactieblootstellingen (vereenvoudigde standaardbenadering - vervangingswaarde)
|
|
|
0103
|
Afwijking voor derivaten: bijdrage van potentiële toekomstige blootstelling volgens de vereenvoudigde standaardbenadering (multiplicator op 1)
|
|
|
0104
|
(-) Effect van het uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde transactieblootstellingen (vereenvoudigde standaardbenadering - potentiële toekomstige blootstelling)
|
|
|
0110
|
Afwijking voor derivaten: oorspronkelijkeblootstellingsmethode
|
|
|
0120
|
(-) Uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde transactieblootstellingen (oorspronkelijkeblootstellingsmethode)
|
|
|
0130
|
Verminderd notioneel bedrag van geboekte kredietderivaten
|
|
|
0140
|
(-) Toelaatbare gekochte kredietderivaten afgetrokken van geboekte kredietderivaten
|
|
|
0150
|
Posten buiten de balanstelling met een omrekeningsfactor van 10 % in overeenstemming met artikel 429 septies VKV
|
|
|
0160
|
Posten buiten de balanstelling met een omrekeningsfactor van 20 % in overeenstemming met artikel 429 septies VKV
|
|
|
0170
|
Posten buiten de balanstelling met een omrekeningsfactor van 50 % in overeenstemming met artikel 429 septies VKV
|
|
|
0180
|
Posten buiten de balanstelling met een omrekeningsfactor van 100 % in overeenstemming met artikel 429 septies VKV
|
|
|
0181
|
(-) Algemene kredietrisicoaanpassingen in posten buiten de balanstelling
|
|
|
0185
|
Nog af te wikkelen aankopen of verkopen volgens standaardmarktconventies: boekwaarde volgens administratieve verwerking op basis van de transactiedatum
|
|
|
0186
|
Nog af te wikkelen verkopen volgens standaardmarktconventies: tegenboeking van de boekhoudkundige compensatie volgens de administratieve verwerking op basis van de transactiedatum
|
|
|
0187
|
(-) Nog af te wikkelen verkopen volgens standaardmarktconventies: compensatie in overeenstemming met artikel 429 octies, lid 2, VKV
|
|
|
0188
|
Nog af te wikkelen aankopen volgens standaardmarktconventies: volledige opname van betalingsverplichtingen volgens administratieve verwerking op basis van de transactiedatum
|
|
|
0189
|
(-) Nog af te wikkelen aankopen volgens standaardmarktconventies: compensatie met betalingsverplichtingen volgens administratieve verwerking op basis van de transactiedatum in overeenstemming met artikel 429 octies, lid 3, VKV
|
|
|
0190
|
Overige activa
|
|
|
0191
|
(-) Algemene kredietrisicoaanpassingen in posten binnen de balanstelling
|
|
|
0193
|
Cashpoolingregelingen die prudentieel niet kunnen worden verrekend: waarde in het kader voor financiële verslaggeving
|
|
|
0194
|
Cashpoolingregelingen die prudentieel niet kunnen worden verrekend: effect van de brutering van de verrekening toegepast in het kader voor financiële verslaggeving
|
|
|
0195
|
Cashpoolingregelingen die prudentieel kunnen worden verrekend: waarde in het kader voor financiële verslaggeving
|
|
|
0196
|
Cashpoolingregelingen die prudentieel kunnen worden verrekend: effect van de brutering van de verrekening toegepast in het kader voor financiële verslaggeving
|
|
|
0197
|
(-) Cashpoolingregelingen die prudentieel kunnen worden verrekend: opname van de verrekening in overeenstemming met artikel 429 ter, lid 2, VKV
|
|
|
0198
|
(-) Cashpoolingregelingen die prudentieel kunnen worden verrekend: opname van de verrekening in overeenstemming met artikel 429 ter, lid 3, VKV
|
|
|
0200
|
Brutering voor met betrekking tot derivaten verstrekte zekerheden
|
|
|
0210
|
(-) Te ontvangen activa voor de bij derivatentransacties in contanten betaalde variatiemarge
|
|
|
0220
|
(-) Uitgesloten CTP-deel van als cliënt geclearde transactieblootstellingen (initiële marge)
|
|
|
0230
|
Aanpassingen voor SFT’s waarvoor de verkoop volgens het toepasselijke kader voor financiële verslaggeving wordt verantwoord
|
|
|
0235
|
(-) Vermindering van de blootstellingswaarde van voorfinanciering of tussentijdse kredieten
|
|
|
0240
|
(-) Fiduciaire activa
|
|
|
0250
|
(-) Overeenkomstig artikel 429 bis, lid 1, punt c), VKV uitgesloten intragroepblootstellingen (solobasis)
|
|
|
0251
|
(-) Overeenkomstig artikel 429 bis, lid 1, punt c), VKV uitgesloten IPS-blootstellingen
|
|
|
0252
|
(-) Uitgesloten gegarandeerde gedeelten van blootstellingen als gevolg van exportkredieten
|
|
|
0253
|
(-) Uitgesloten overtollige zekerheden die bij tripartiete agenten zijn gedeponeerd
|
|
|
0254
|
(-) Uitgesloten gesecuritiseerde blootstellingen die een aanzienlijke risico-overdracht vertegenwoordigen
|
|
|
0255
|
(-) Overeenkomstig artikel 429 bis, lid 1, punt n), VKV uitgesloten blootstellingen met betrekking tot de centrale bank
|
|
|
0256
|
(-) Overeenkomstig artikel 429 bis, lid 1, punt o), VKV uitgesloten bancaire nevendiensten van CSD/instellingen
|
|
|
0257
|
(-) Overeenkomstig artikel 429 bis, lid 1, punt p), VKV uitgesloten bancaire nevendiensten van aangewezen instellingen
|
|
|
0260
|
(-) Overeenkomstig artikel 429 bis, lid 1, punt j), VKV uitgesloten blootstellingen
|
|
|
0261
|
(-) Uitgesloten blootstellingen van publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen - Investeringen van de overheidssector
|
|
|
0262
|
(-) Uitgesloten blootstellingen van publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen - Door publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstelling verstrekte stimuleringsleningen
|
|
|
0263
|
(-) Uitgesloten blootstellingen van publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen - Stimuleringsleningen verstrekt door een entiteit die rechtstreeks is opgericht door een centrale overheid, een regionale overheid of een lokale overheid van een lidstaat
|
|
|
0264
|
(-) Uitgesloten blootstellingen van publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen - Stimuleringsleningen verstrekt door een entiteit die via een intermediaire kredietinstelling is opgericht door een centrale overheid, een regionale overheid of een lokale overheid van een lidstaat
|
|
|
0265
|
(-) Uitgesloten blootstellingen van niet-publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen (of -afdelingen) die uit pass-throughstimuleringsleningen voortvloeien - Door publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstelling verstrekte stimuleringsleningen
|
|
|
0266
|
(-) Uitgesloten blootstellingen uit pass-throughstimuleringsleningen van niet-publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen (of -afdelingen) - Stimuleringsleningen verstrekt door een entiteit die rechtstreeks is opgericht door een centrale overheid, een regionale overheid of een lokale overheid van een lidstaat
|
|
|
0267
|
(-) Uitgesloten blootstellingen uit pass-throughstimuleringsleningen van niet-publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstellingen (of -afdelingen) - Stimuleringsleningen verstrekt door een entiteit die via een intermediaire kredietinstelling is opgericht door een centrale overheid, een regionale overheid of een lokale overheid van een lidstaat
|
|
|
0270
|
(-) Afgetrokken activabedrag - Tier 1-kapitaal - Volledig ingefaseerde definitie
|
|
|
0280
|
Afgetrokken (-) of opgeteld (+) activabedrag – Tier 1-kapitaal – Overgangsdefinitie
|
|
|
0290
|
Totale blootstellingsmaatstaf voor de berekening van de hefboomratio – Volgens een volledig ingefaseerde definitie van het tier 1-kapitaal
|
|
|
0300
|
Totale risicoblootstelling voor de berekening van de hefboomratio – Volgens een overgangsdefinitie van het tier 1-kapitaal
|
|
|
Rij
|
Kapitaal
|
|
|
0310
|
Tier 1-kapitaal – Volledig ingefaseerde definitie
|
|
|
0320
|
Tier 1-kapitaal - Overgangsdefinitie
|
|
|
Rij
|
Hefboomratio
|
|
|
0330
|
Hefboomratio — Volgens een volledig ingefaseerde definitie van het tier 1-kapitaal
|
|
|
0340
|
Hefboomratio – Volgens een overgangsdefinitie van het tier 1-kapitaal
|
|
|
Rij
|
Voorschriften: bedragen
|
|
|
0350
|
Pijler 2-vereiste (P2R) om risico’s van buitensporige hefboomwerking aan te pakken
|
|
|
0360
|
waarvan: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal
|
|
|
0370
|
MSI-hefboomratiobuffer
|
|
|
0380
|
Pijler 2-richtsnoeren (P2G) om risico’s van buitensporige hefboomwerking aan te pakken
|
|
|
0390
|
waarvan: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal
|
|
|
0400
|
waarvan: op te bouwen uit tier 1-kapitaal
|
|
|
Rij
|
Voorschriften: ratio’s
|
|
|
0410
|
Pijler 1-hefboomratiovereiste
|
|
|
0420
|
Totaal SREP-hefboomratiovereiste (TSLRR)
|
|
|
0430
|
TSLRR: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal
|
|
|
0440
|
Totaal hefboomratiovereiste (OLRR)
|
|
|
0450
|
Totaal hefboomratiovereiste (OLRR) en pijler 2-richtsnoeren (P2G)-ratio
|
|
|
0460
|
OLRR en P2G: op te bouwen uit tier 1-kernkapitaal
|
|
|
0470
|
OLRR en P2G: op te bouwen uit tier 1-kapitaal
|
|
|
Rij
|
Pro-memorieposten
|
|
|
0480
|
Hefboomratio alsof IFRS 9 of analoge ECL-overgangsregelingen niet waren toegepast
|
|
|
0490
|
Hefboomratio alsof de tijdelijke behandeling van niet-gerealiseerde winsten en verliezen, gewaardeerd tegen reële waarde in de overige onderdelen van het totaalresultaat, niet was toegepast
|
|