BIJLAGE VIII TEMPLATES VOOR RAPPORTAGE OVER GROTE BLOOTSTELLINGEN EN CONCENTRATIERISICO

TEMPLATES VOOR GROTE BLOOTSTELLINGEN

Nummer van de template

Code van de template

Naam van de template/groep templates

Korte naam

GROTE BLOOTSTELLINGEN

LE

26

C 26.00

Limieten voor grote blootstellingen

LE-limieten

27

C 27.00

Identificatie van de tegenpartij

LE 1

28

C 28.00

Blootstellingen in de niet-handelsportefeuille en de handelsportefeuille

LE 2

29

C 29.00

Nadere gegevens over de blootstellingen met betrekking tot individuele cliënten binnen groepen verbonden cliënten

LE 3

Toepasselijke limiet

010

010

Niet-instellingen

020

Instellingen

030

Instellingen (%)

040

Mondiaal systeemrelevante instellingen (MSI’s)

IDENTIFICATIE VAN DE TEGENPARTIJ

Code

Soort code

Naam

Nationale code

Vestigingsplaats van de tegenpartij

Sector van de tegenpartij

NACE-code

Soort tegenpartij

011

015

021

035

040

050

060

070

TEGENPARTIJ

OORSPRONKELIJKE BLOOTSTELLINGEN

(-) Waardeaanpassingen en voorzieningen

(-) Blootstellingen afgetrokken van tier 1-kernkapitaal (CET 1) of aanvullend-tier 1-kapitaal

Blootstellingswaarde vóór toepassing van vrijstellingen en kredietrisicolimitering

IN AANMERKING KOMENDE KREDIETRISICOLIMITERINGSTECHNIEKEN

(-) Vrijgestelde bedragen

Blootstellingswaarde na toepassing van vrijstellingen en kredietrisicolimitering

Code

Groep of individuele cliënt

Transacties waarbij er een blootstelling is met betrekking tot onderliggende activa

(-) Substitutie-effect van in aanmerking komende kredietrisicolimiteringstechnieken

(-) Volgestorte kredietprotectie anders dan substitutie-effect

(-) Onroerend goed

Directe blootstellingen

Indirecte blootstellingen

Additionele blootstellingen in verband met transacties waarbij er een blootstelling is met betrekking tot onderliggende activa

Totale oorspronkelijke blootstelling

Waarvan: met wanbetaling

Schuldinstrumenten

Aandeleninstrumenten

Derivaten

Posten buiten de balanstelling

Schuldinstrumenten

Aandeleninstrumenten

Derivaten

Posten buiten de balanstelling

Totaal

Waarvan: Niet-handelsportefeuille

% van Tier 1-kapitaal

(-) Schuldinstrumenten

(-) Aandeleninstrumenten

(-) Derivaten

(-) Posten buiten de balanstelling

Totaal

Waarvan: Niet-handelsportefeuille

% van Tier 1-kapitaal

Leningverplichtingen

Financiële garanties

Andere toezeggingen

Leningverplichtingen

Financiële garanties

Overige verplichtingen

(-) Leningverplichtingen

(-) Financiële garanties

(-) Overige verplichtingen

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

TEGENPARTIJ

OORSPRONKELIJKE BLOOTSTELLINGEN

(-) Waardeaanpassingen en voorzieningen

(-) Blootstellingen in mindering gebracht van tier 1-kernkapitaal (CET 1) of aanvullend-tier 1-kapitaal

Blootstellingswaarde vóór toepassing van vrijstellingen en kredietrisicolimitering

IN AANMERKING KOMENDE KREDIETRISICOLIMITERINGSTECHNIEKEN

(-) Vrijgestelde bedragen

Blootstellingswaarde na toepassing van vrijstellingen en kredietrisicolimitering

Code

Groepscode

Transacties waarbij er een blootstelling is met betrekking tot onderliggende activa

(-) Substitutie-effect van in aanmerking komende kredietrisicolimiteringstechnieken

(-) Volgestorte kredietprotectie anders dan substitutie-effect

(-) Onroerend goed

Directe blootstellingen

Indirecte blootstellingen

Additionele blootstellingen in verband met transacties waarbij er een blootstelling is met betrekking tot onderliggende activa

Totale oorspronkelijke blootstelling

Waarvan: met wanbetaling

Schuldinstrumenten

Aandeleninstrumenten

Derivaten

Posten buiten de balanstelling

Schuldinstrumenten

Aandeleninstrumenten

Derivaten

Posten buiten de balanstelling

Totaal

Waarvan: Niet-handelsportefeuille

% van Tier 1-kapitaal

(-) Schuldinstrumenten

(-) Aandeleninstrumenten

(-) Derivaten

(-) Posten buiten de balanstelling

Totaal

Waarvan: Niet-handelsportefeuille

% van Tier 1-kapitaal

Leningverplichtingen

Financiële garanties

Overige verplichtingen

Leningverplichtingen

Financiële garanties

Overige verplichtingen

(-) Leningverplichtingen

(-) Financiële garanties

(-) Overige verplichtingen

010

020

030

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360