Instellingen berekenen de opslagfactor voor de risicocategorie „wisselkoersrisico” voor de hedging set „j” van de risicocategorie „wisselkoersrisico” als volgt:
waarbij:
|
єj
|
=
|
de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set „j”, bepaald overeenkomstig artikel 280;
|
|
SFFX
|
=
|
de factor voor toezichtsdoeleinden voor de risicocategorie „wisselkoersrisico” met een waarde gelijk aan 4 %;
|
|
|
=
|
het effectieve notionele bedrag van de hedging set „j”, berekend als volgt:
|
waarbij:
|
l
|
=
|
de index die de risicopositie aangeeft.
|