103. Instytucje powinny szacować własne wartości LGD w oparciu o swoje własne przypadki dotyczące …

Instytucje powinny szacować własne wartości LGD w oparciu o swoje własne przypadki dotyczące strat i odzyskiwania należności uwzględnione w danych historycznych w zakresie ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania. Instytucje powinny uzupełniać swoje dane historyczne w zakresie ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania danymi zewnętrznymi. W szczególności instytucje nie powinny ustalać swoich oszacowań wartości LGD wyłącznie na podstawie cen rynkowych instrumentów finansowych, w tym między innymi zbywalnych kredytów, obligacji lub instrumentów ryzyka kredytowego, ale mogą korzystać z tych informacji w celu uzupełniania własnych danych historycznych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 179 Wymogi ogólne dotyczące oszacowań
• Artykuł 180 Wymogi dotyczące szacowania wartości PD

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.