166. Scenariusze stopy procentowej stosowane na potrzeby testów warunków skrajnych, w tym do celów …

Scenariusze stopy procentowej stosowane na potrzeby testów warunków skrajnych, w tym do celów stosowania art. 98 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej wynikającego z działalności zaliczanej do portfela bankowego, powinny być odpowiednie do określenia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka stopy procentowej, np. ryzyk a niedopasowania, ryzyka bazowego i ryzyka opcji klienta.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.