+7.5 Podsumowanie ustaleń i punktacja
---+323. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejące …
---+Punktacja Pogląd nadzorc zy Czynniki

7.5 Podsumowanie ustaleń i punktacja

7.5 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

,
323. W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejące …

W wyniku powyższej oceny właściwe organy powinny uzyskać pogląd dotyczący tego, czy istniejące zasoby funduszy własnych zapewniają prawidłowe pokrycie ryzyka, na które jest lub może być narażona firma inwestycyjna. Pogląd ten powinien znaleźć odzwierciedle nie w podsumowaniu ustaleń i punktacji zdolności do efektywnego działania przyznanej na podstawie czynników wymienionych w tabeli 9.

Tabela 9 − Czynniki nadzorcze istotne w przyznawaniu punktacji dotyczącej adekwatności kapitałowej
Punktacja Pogląd nadzorc zy Czynniki
1 Wysokość posiadanych funduszy własnych stwarza niskie ryzyko dla zdolności firmy inwestycyjnej do efektywnego działania .• • •Firma inwestycyjna jest w stanie z bezpiecznym zapasem spełnić swoje P2G za pomocą dostępnego kapitału CET1, tam gdzie ma to zastosowanie. Poziom funduszy własnych posiadanych przez firmę inwestycyjną przekracza z bezpiecznym zapasem wymóg w zakresie funduszy własnych i dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych i oczekuje się, że stan ten utrzyma się w przyszłości . Ocena cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej, w tym w stosownych przypadkach testy warunków skrajnych lub analizy wrażliwości, nie wykazują94
Punktacja Pogląd nadzorc zy Czynniki•dostrzegalnego ryzyka dotyczącego wpływu cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej na fundusze własne. Firma inwestycyjna posiada realistyczny i wiarygodny plan kapitałowy, którego ewentualna realizacja przyniesie przewidywany efekt.
2 Wysokość posiadanych funduszy własnych stwarza średni o niskie ryzyko dla zdolności firmy inwestycyjnej do efektywnego działania .• • •Firma inwestycyjna ma trudności ze spełnieniem swojego P2G za pomocą dostępnego kapitału CET1. Działania zarządcze i ograniczające mające na celu zaradzenie temu problemowi oceniono jako wiarygodne i skuteczne. Ocena cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej, w tym w stosownych przypadkach testy warunków skrajnych lub analizy wrażliwości, wykazują niewielkie ryzyko dotyczące wpływu cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej na fundusze własne, ale działania zarządcze mające na celu zar adzenie temu problemowi ocenia się jako wiarygodne i skuteczne. Firma inwestycyjna posiada realistyczny i wiarygodny plan kapitałowy, którego ewentualna realizacja mimo że plan jest obciążony pewnym ryzykiem przyniesie przewidywany efekt.– –
3 Wysokość posiadanych funduszy własnych stwarza średni o wysokie ryzyko dla zdolności firmy inwestycyjnej do efektywnego działania .• • •Firma inwestycyjna nie spełnia swojego P2G za pomocą dostępnego kapitału CET1. Istnieją obawy co do wiarygodności i skuteczności działań zarządczych ograniczających mających na celu zaradzenie temu problemowi. Ocena cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej, w tym w stosownych przypadkach testy warunków skrajnych lub analizy wrażliwości, wykazują średnie ryzyko dotyczące wpływu cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej na fundusze własne. Działania zarządcze mogą nie być wystarczające, żeby w sposób wiarygodny i skuteczny zaradzić temu problemowi. Firma inwestycyjna posiada plan kapitałowy, którego ewentualna re alizacja prawdopodobnie nie przyniesie przewidywanego efektu.i
4 Wysokość posiadanych funduszy własnych stwarza wysokie ryzyko dla zdolności•Firma inwestycyjna nie spełnia swojego P2G (lub celowo nie wykonała P2G) za pomocą dostępnego kapitału CET1 i nie będzie w stanie spełnić swojego P2G w dającej się przewidzieć przyszłości. Działania zarządcze i ograniczające mające na celu zaradzenie95
Punktacja Pogląd nadzorc zy Czynniki firmy inwestycyjnej do efektywnego działania .• •temu problemowi oceniono jako niewiarygodne nieskuteczne. Ocena cyklicz nych wahań koniunktury gospodarczej, w tym w stosownych przypadkach testy warunków skrajnych lub analizy wrażliwości, wykazują, że firma inwestycyjna naruszyłaby dodatkowy wymóg zakresie funduszy własnych ze względu na cykliczne wahania koniunktury gospo darczej. Działania zarządcze nie pozwolą zaradzić temu problemowi sposób wiarygodny ani skuteczny. Firma inwestycyjna nie posiada planu kapitałowego lub plan jest w oczywisty sposób niewystarczający.i w w 96

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.