30. Przy obliczaniu „możliwości naprawy właściwej dla danego scenariusza” instytucje powinny …

Przy obliczaniu „możliwości naprawy właściwej dla danego scenariusza” instytucje powinny stosować dynamiczne podejście bilansowe, a zatem skutki wynikające z wariantów naprawy w ramach określonego scenariusza powinny uwzględniać skutki wariantów naprawy zastosowanych wcześniej, jeśli takie istnieją, w ramach tego samego scenariusza. W szczególności wpływ emisji kapitału powinien uwzględniać poziom łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) w momencie jej wdrożenia w ramach scenariusza warunków skrajnych. Gdyby warianty naprawy, takie jak ograniczenie ryzyka, zostały wcześniej zrealizowane w ramach tego samego scenariusza, wówczas poziom TREA byłby bardziej korzystn y .

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.