Artykuł 325w 5.

JTDlong

=

kwota JTD brutto w odniesieniu do ekspozycji długiej;

Vnotional

=

kwota referencyjna instrumentu tworzącego ekspozycję; kwota referencyjna jest wartością godziwą instrumentów rynku kasowego; w przypadku wzoru JTDshort, kwotę referencyjną instrumentu wprowadza się do wzoru ze znakiem ujemnym;

P&Llong

=

element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez instytucję z powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję długą; zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty wprowadza się do wzoru ze znakiem ujemnym;

Adjustmentlong

=

kwota o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego – strata instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłaby się lub zmniejszyła w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zwiększenia wprowadza się wzoru ze znakiem dodatnim, a zmniejszenia wprowadza się do wzoru ze znakiem ujemnym.”;

JTDshort

=

kwota JTD brutto w odniesieniu do ekspozycji krótkiej;

P&Lshort

=

element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez instytucję z powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję krótką; zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty – ze znakiem ujemnym; oraz

Adjustmentshort

=

kwota, o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego – zysk instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłby się lub zmniejszył w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zmniejszenia wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a zwiększenia wprowadza się do wzoru ze znakiem ujemnym.