|
+Artykuł 325bj 3. |
Artykuł 325bj 3.Walidacja wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka instytucji nie ogranicza się wyłącznie do wymogów dotyczących weryfikacji historycznej i wymogów dotyczących przypisania zysków i strat, ale obejmuje także przynajmniej następujące działania:
a)
testy służące sprawdzeniu, czy założenia przyjęte w ramach modelu wewnętrznego są odpowiednie i czy nie nastąpiło niedoszacowanie lub zawyżenie ryzyka;
b)
własne testy walidacyjne modelu wewnętrznego, w tym weryfikacje historyczne w uzupełnieniu regulacyjnych programów weryfikacji historycznej, dotyczące ryzyka i struktur ich portfeli;
c)
zastosowanie hipotetycznych portfeli w celu zapewnienia, aby wewnętrzny model pomiaru ryzyka był w stanie uwzględniać szczególne właściwości strukturalne, które mogą wystąpić, np. istotne ryzyko bazowe i istotne ryzyko koncentracji lub ryzyko związane z wykorzystaniem wskaźników zastępczych. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|