+Artykuł 358 3.

Artykuł 358 3.

Do celów niniejszego rozdziału opcje i warranty na towary lub na towarowe instrumenty pochodne traktuje się tak, jakby były pozycjami równymi co do wartości kwocie towaru bazowego, pomnożonej przez jej współczynnik delta. Tak otrzymane pozycje można kompensować z wszelkimi równoważnymi pozycjami w identycznym towarze bazowym lub towarowym instrumencie pochodnym. Stosowany współczynnik delta oznacza współczynnik delta używany przez daną giełdę. W przypadku opcji będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym lub w przypadku niepowiadomienia o takim współczynniku delta przez daną giełdę instytucja może sama obliczyć współczynnik delta z zastosowaniem odpowiedniego modelu, z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia właściwych organów. Zezwolenia udziela się, jeśli model pozwala na prawidłowe oszacowanie zakresu zmian wartości opcji lub warrantu w odniesieniu do niewielkich zmian w cenie rynkowej instrumentu bazowego.

Instytucje w odpowiedni sposób uwzględniają w wymogach w zakresie funduszy własnych pozostałe rodzaje ryzyka powiązane z opcjami inne niż ryzyko delta.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.