|
+Artykuł 383 2. |
Artykuł 383 2.Do celów obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z CVA stosuje się następujące definicje:
1)
„klasa ryzyka” oznacza dowolną z następujących kategorii:
a)
ryzyko stopy procentowej;
b)
ryzyko spreadu kredytowego kontrahenta;
c)
ryzyko referencyjnego spreadu kredytowego;
d)
ryzyko cen akcji;
e)
ryzyko cen towarów;
f)
ryzyko walutowe;
2)
„portfel CVA” oznacza portfel, na który składają się zagregowana CVA i uznane zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lit. d);
3)
„zagregowana CVA” oznacza sumę CVA obliczonych przy użyciu regulacyjnego modelu CVA w odniesieniu do kontrahentów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|