ZAŁĄCZNIK VI WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY RYZYKA PŁYNNOŚCI

Instytucja:

Kategoria instytucji:

[na podstawie klasyfikacji krajowej do czasu ustanowienia wspólnego podejścia do kategoryzacji zgodnie z wytycznymi EUNB w odniesieniu do wspólnych metod i procedur dotyczących sprawozdań z przeglądu i oceny nadzorczej; kategoria, do której przypisuje się daną instytucję, powinna odzwierciedlać również jej znaczenie systemowe]

Dzień odniesienia:

Aktywa ogółem (mln EUR) w dniu odniesienia:

Właściwy organ:

Elementy sprawozdania z przeglądu i oceny nadzorczej dotyczące płynności

Wynik

A.

Ryzyko płynności

B.

Ryzyko finansowania

C.

Zarządzanie ryzykiem płynności i ryzykiem finansowania

E. Łączny wynik w odniesieniu do ryzyka płynności

Instytucja:

Kategoria instytucji:

[na podstawie klasyfikacji krajowej do czasu ustanowienia wspólnego podejścia do kategoryzacji zgodnie z wytycznymi EUNB w odniesieniu do wspólnych metod i procedur dotyczących sprawozdań z przeglądu i oceny nadzorczej; kategoria, do której przypisuje się daną instytucję, powinna odzwierciedlać również jej znaczenie systemowe]

Dzień odniesienia:

Aktywa ogółem (mln EUR) w dniu odniesienia:

Właściwy organ:

Elementy sprawozdania z przeglądu i oceny nadzorczej dotyczące płynności

Wynik oceny ryzyka płynności

(w mln EUR lub współczynnik, lub informacje opisowe dotyczące środków)

A.

Ocena adekwatności płynności

Adekwatna/Nieadekwatna

B.

Wniosek w sprawie wspólnej decyzji - środki ilościowe (art. 104 i 105)

Szczegółowe wymogi dotyczące bufora płynnościowego [należy określić w odniesieniu do aktywów kwalifikowalnych na potrzeby wskaźnika pokrycia wypływów netto po wprowadzeniu wskaźnika pokrycia wypływów netto jako standardu (wcześniej nieobowiązkowego)]

Szczegółowe wymogi dotyczące stabilnego finansowania [należy określić w definicji wskaźnika stabilnego finansowania netto po wprowadzeniu wskaźnika stabilnego finansowania netto jako standardu (wcześniej nieobowiązkowego)]

Inne ograniczenia/wymogi ilościowe

D

Wniosek w sprawie wspólnej decyzji — środki jakościowe (art. 104 i 105)

Pozycje uzupełniające (wartości w dniu odniesienia)

Rzeczywisty wskaźnik pokrycia wypływów netto lub dowolny inny równoważny wskaźnik krajowy (do czasu wdrożenia wskaźnika pokrycia wypływów netto rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych)

Rzeczywisty wskaźnik stabilnego finansowania netto lub dowolny inny równoważny wskaźnik krajowy (do czasu wdrożenia wskaźnika stabilnego finansowania netto rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych)

Wymóg bufora na podstawie wskaźnika pokrycia wypływów netto, o ile istnieje („Filar I”)

Wymóg stabilnego finansowania na podstawie wskaźnika stabilnego finansowania netto, o ile istnieje („Filar I”)

Wszelkie inne wymogi ostrożnościowe, które mają zastosowanie do instytucji, w tym na podstawie art. 103 dyrektywy 2013/36/UE, środki makroostrożnościowe i zalecenia EUNB i ERRS