ZAŁĄCZNIK XVI

WZORY DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA AKTYWÓW
Numer wzoru	Kod wzoru	Nazwa wzoru / grupy wzorów	Nazwa skrócona
		CZĘŚĆ A — OGÓLNE INFORMACJE O OBCIĄŻENIU
32.1	F 32.01	AKTYWA INSTYTUCJI SPRAWOZDAJĄCEJ	AE-ASS
32.2	F 32.02	OTRZYMANE ZABEZPIECZENIE	AE-COL
32.3	F 32.03	NIEODDANE W ZASTAW WYEMITOWANE WŁASNE OBLIGACJE ZABEZPIECZONE I PAPIERY SEKURYTYZOWANE	AE-NPL
32.4	F 32.04	ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA	AE-SOU
		CZĘŚĆ B — DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚCI
33	F 33.00	DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚCI	AE-MAT
		CZĘŚĆ C — OBCIĄŻENIE WARUNKOWE
34	F 34.00	OBCIĄŻENIE WARUNKOWE	AE-CONT
		CZĘŚĆ D — OBLIGACJE ZABEZPIECZONE
35	F 35.00	EMISJA OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH	AE-CB
		CZĘŚĆ E — DANE SZCZEGÓŁOWE
36.1	F 36.01	DANE SZCZEGÓŁOWE. CZĘŚĆ I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DANE SZCZEGÓŁOWE. CZĘŚĆ II	AE-ADV2

F 32.01 — AKTYWA INSTYTUCJI SPRAWOZDAJĄCEJ (AE-ASS)

		Wartość bilansowa aktywów obciążonych				Wartość godziwa aktywów obciążonych			Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych				Wartość godziwa aktywów nieobciążonych
			w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy	w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym hipotetycznie kwalifikujących się EHQLA i HQLA		w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym hipotetycznie kwalifikujących się EHQLA i HQLA		w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy	w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym EHQLA i HQLA		w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym EHQLA i HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Aktywa instytucji sprawozdającej
0015	w tym: kwalifikujące się aktywa powiernicze
0020	Kredyty na żądanie
0030	Instrumenty udziałowe
0040	Dłużne papiery wartościowe
0050	w tym: obligacje zabezpieczone
0060	w tym: papiery sekurytyzowane
0070	w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych
0080	w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe
0090	w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe
0100	Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie
0110	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami
0120	Inne aktywa

F 32.02 — ZABEZPIECZENIE OTRZYMANE PRZEZ INSTYTUCJĘ SPRAWOZDAJĄCĄ (AE-COL)

		Wartość godziwa obciążonego zabezpieczenia otrzymanego lub obciążonych wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych				Nieobciążone
						Wartość godziwa zabezpieczenia otrzymanego lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone				Kwota nominalna zabezpieczenia otrzymanego lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie mogą zostać obciążone
			w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy	w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym hipotetycznie kwalifikujących się EHQLA i HQLA		w tym: wyemitowanych przez inne podmioty wchodzące w skład grupy	w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym EHQLA i HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Zabezpieczenie otrzymane przez instytucję sprawozdającą
0140	Kredyty na żądanie
0150	Instrumenty udziałowe
0160	Dłużne papiery wartościowe
0170	w tym: obligacje zabezpieczone
0180	w tym: papiery sekurytyzowane
0190	w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych
0200	w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe
0210	w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe
0220	Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie
0230	Inne zabezpieczenia otrzymane
0240	Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery sekurytyzowane
0245	Nieoddane w zastaw wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane
0250	AKTYWA RAZEM, ZABEZPIECZENIE OTRZYMANE I WYEMITOWANE WŁASNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

F 32.03 — NIEODDANE W ZASTAW WYEMITOWANE WŁASNE OBLIGACJE ZABEZPIECZONE I PAPIERY SEKURYTYZOWANE (AE-NPL)

		Nieobciążone
		Wartość bilansowa bazowej puli aktywów	Wartość godziwa wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone			Wartość nominalna wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które nie mogą zostać obciążone
		Wartość bilansowa bazowej puli aktywów		w tym: uznawanych przez bank centralny	w tym hipotetycznie kwalifikujących się EHQLA i HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Nieoddane w zastaw wyemitowane własne obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane
0020	Zatrzymane wyemitowane obligacje zabezpieczone
0030	Zatrzymane wyemitowane papiery sekurytyzowane
0040	Uprzywilejowane
0050	Typu mezzanine
0060	Pierwszej straty

F 32.04 — ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA (AE-SOU)

		Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki		Obciążone aktywa, zabezpieczenie otrzymane i wyemitowane własne wyemitowane dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane
			w tym: od innych podmiotów wchodzących w skład grupy		w tym: ponownie wykorzystane zabezpieczenie otrzymane	w tym: obciążone własne dłużne papiery wartościowe
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych
0020	Instrumenty pochodne
0030	w tym: będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
0040	Depozyty
0050	Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
0060	w tym: z bankami centralnymi
0070	Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
0080	w tym: z bankami centralnymi
0090	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
0100	w tym: wyemitowane obligacje zabezpieczone
0110	w tym: wyemitowane papiery sekurytyzowane
0120	Inne źródła obciążenia
0130	Kwota nominalna otrzymanych zobowiązań do udzielenia pożyczki
0140	Kwota nominalna otrzymanych gwarancji finansowych
0150	Wartość godziwa papierów wartościowych pożyczonych pod zabezpieczenie niegotówkowe
0160	Inne
0170	ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA RAZEM

			Nie wypełniać we wzorach dotyczących danych skonsolidowanych
			Nie wypełniać w żadnym przypadku

F 33.00 — DANE DOTYCZĄCE WYMAGALNOŚCI (AE-MAT)

		Rezydualny termin wymagalności zobowiązań
		Bez terminu wymagalności	Overnight	> 1 dzień <= 1 tydzień	>1 tydzień <= 2 tygodnie	> 2 tygodnie <= 1 miesiąc	>1 miesiąc <= 3 miesiące	> 3 miesiące <= 6 miesięcy	> 6 miesięcy <= 1 rok	> 1 rok <= 2 lata	> 2 lata <= 3 lata	3 lata <= 5 lat	5 lat <= 10 lat	> 10 lat
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Aktywa obciążone
0020	Ponownie wykorzystane zabezpieczenie otrzymane (strona otrzymująca)
0030	Ponownie wykorzystane zabezpieczenie otrzymane (strona ponownie wykorzystująca)

F 34.00 — OBCIĄŻENIE WARUNKOWE (AE-CONT)

		Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki	Obciążenie warunkowe
			A. Zmniejszenie wartości godziwej aktywów obciążonych o 30 %	B. Efekt netto deprecjacji znaczących walut o 10 %
				Dodatkowa kwota aktywów obciążonych
			Dodatkowa kwota aktywów obciążonych	Znacząca waluta 1	Znacząca waluta 2	…	Znacząca waluta n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych
0020	Instrumenty pochodne
0030	w tym: będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym
0040	Depozyty
0050	Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
0060	w tym: z bankami centralnymi
0070	Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
0080	w tym: z bankami centralnymi
0090	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
0100	w tym: wyemitowane obligacje zabezpieczone
0110	w tym: wyemitowane papiery sekurytyzowane
0120	Inne źródła obciążenia
0170	ŹRÓDŁA OBCIĄŻENIA RAZEM

F 35.00 — EMISJA OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH (AE-CB)

Oś z

Identyfikator (otwarty) puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

		Zgodność z art. 129 rozporządzenia (UE) nr 575/2013		Zobowiązania z tytułu obligacji zabezpieczonych													Pula aktywów stanowiących zabezpieczenie
		Zgodność z art. 129 rozporządzenia (UE) nr 575/2013		Dzień sprawozdawczy	+ 6 miesięcy	+ 12 miesięcy	+ 2 lat	+ 5 lat	+ 10 lat	Pozycje w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które mają ujemną wartość rynkową netto	Zewnętrzny rating kredytowy obligacji zabezpieczonych						Dzień sprawozdawczy	+ 6 miesięcy	+ 12 miesięcy	+ 2 lat	+ 5 lat	+ 10 lat	Pozycje w instrumentach pochodnych w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, które mają dodatnią wartość rynkową netto	Kwota puli zabezpieczeń przewyższająca wymogi dotyczące minimalnego zabezpieczenia
		[TAK/NIE]	Jeżeli TAK, wskazać podstawową klasę aktywów puli zabezpieczeń								Zewnętrzny rating kredytowy obligacji zabezpieczonych													zgodnie z odpowiednim ustawowym systemem obligacji zabezpieczonych	zgodnie z metodyką agencji ratingowych w celu utrzymania bieżącego zewnętrznego ratingu kredytowego obligacji zabezpieczonych
		[TAK/NIE]								Dzień sprawozdawczy	Agencja ratingowa 1	Rating kredyto wy 1	Agencja ratingo wa 2	Rating kredyto wy 2	Agencja ratingo wa 3	Rating kredyto wy 3							Dzień sprawozdawczy		Agencja ratingowa 1	Agencja ratingowa 2	Agencja ratingowa 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Kwota nominalna
0020	Wartość bieżąca (swap)/Wartość rynkowa
0030	Wartość specyficzna puli zabezpieczeń
0040	Wartość bilansowa

F 36.01 — DANE SZCZEGÓŁOWE. CZĘŚĆ I (AE-ADV-1)

Źródła obciążenia

Aktywa/zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia — klasyfikacja według rodzajów aktywów

Razem

Kredyty na żądanie

Instrumenty udziałowe

Dłużne papiery wartościowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

Inne aktywa

Razem

w tym: obligacje zabezpieczone

w tym: papiery sekurytyzowane

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Banki centralne oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Finansowanie dostarczane przez bank centralny (wszystkie rodzaje, w tym na przykład umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)

Aktywa obciążone

0020

Odpowiadające im zobowiązania

0030

Giełdowe instrumenty pochodne

Aktywa obciążone

0040

Odpowiadające im zobowiązania

0050

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Aktywa obciążone

0060

Odpowiadające im zobowiązania

0070

Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Aktywa obciążone

0080

Odpowiadające im zobowiązania

0090

Depozyty zabezpieczone inne niż umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Aktywa obciążone

0100

Odpowiadające im zobowiązania

0110

Wyemitowane papiery wartościowe – obligacje zabezpieczone

Aktywa obciążone

0120

Odpowiadające im zobowiązania

0130

Wyemitowane papiery sekurytyzowane

Aktywa obciążone

0140

Odpowiadające im zobowiązania

0150

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe inne niż obligacje zabezpieczone i papiery sekurytyzowane

Aktywa obciążone

0160

Odpowiadające im zobowiązania

0170

Inne źródła obciążenia

Aktywa obciążone

0180

Zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki

0190

Aktywa obciążone razem

0200

w tym uznawane przez bank centralny

0210

Aktywa nieobciążone razem

0220

w tym uznawane przez bank centralny

0230

Aktywa obciążone + aktywa nieobciążone

F 36.02 — DANE SZCZEGÓŁOWE. CZĘŚĆ II (AE-ADV-2)

Źródła obciążenia

Aktywa/zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia — klasyfikacja według rodzajów aktywów

Razem

Kredyty na żądanie

Instrumenty udziałowe

Dłużne papiery wartościowe

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie

Inne zabezpieczenia otrzymane

Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż własne obligacje zabezpieczone lub papiery sekurytyzowane

Razem

w tym: obligacje zabezpieczone

w tym: papiery sekurytyzowane

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych

w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe

w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe

Banki centralne oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

w tym: wyemitowane przez inne podmioty wchodzące w skład grupy

w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Finansowanie dostarczane przez bank centralny (wszystkie rodzaje, w tym na przykład umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)