ZAŁĄCZNIK XVIII

WZORY AMM

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru / grupy wzorów

WZORY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH NARZĘDZI MONITOROWANIA

67

C 67.00

KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG KONTRAHENTA

68

C 68.00

KONCENTRACJA FINANSOWANIA WEDŁUG RODZAJU PRODUKTU

69

C 69.00

CENY ZA RÓŻNE OKRESY FINANSOWANIA

70

C 70.00

PROLONGOWANIE FINANSOWANIA

Koncentracja finansowania według kontrahenta

Nazwa kontrahenta

Kod

Rodzaj kodu

Kod krajowy

Sektor kontrahenta

Siedziba kontrahenta

Rodzaj produktu

Otrzymana kwota

Średni ważony pierwotny termin zapadalności

Średni ważony rezydualny termin zapadalności

Wiersz

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DZIESIĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH KONTRAHENTÓW, Z KTÓRYCH KAŻDY PRZEKRACZA PRÓG 1 % CAŁKOWITYCH ZOBOWIĄZAŃ

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  CAŁKOWITA KWOTA POZOSTAŁEGO FINANSOWANIA

Koncentracja finansowania według rodzaju produktu

Wiersz

ID

Nazwa produktu

Otrzymana wartość bilansowa

Kwota objęta systemem gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim

Kwota nieobjęta systemem gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim

Średni ważony pierwotny termin zapadalności

Średni ważony rezydualny termin zapadalności

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANSOWANIE DETALICZNE

0020

1.1

w tym depozyty na żądanie

0031

1.2

w tym depozyty terminowe bez możliwości wycofania w ciągu następnych 30 dni

0041

1.3

w tym depozyty terminowe z możliwością wycofania w ciągu następnych 30 dni

0070

1.4

Rachunki oszczędnościowe

0080

1.4.1

z okresem wypowiedzenia dotyczącym wycofania wynoszącym ponad 30 dni

0090

1.4.2

bez okresu wypowiedzenia dotyczącego wycofania wynoszącego ponad 30 dni

0100

2

FINANSOWANIE HURTOWE

0110

2.1

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0120

2.1.1

w tym kredyty i depozyty od klientów finansowych

0130

2.1.2

w tym kredyty i depozyty od klientów niefinansowych

0140

2.1.3

w tym kredyty i depozyty od podmiotów wchodzących w skład grupy

0150

2.2

Zabezpieczone finansowanie hurtowe

0160

2.2.1

w tym STF (transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych)

0170

2.2.2

w tym emisja obligacji zabezpieczonych

0180

2.2.3

w tym emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

0190

2.2.4

w tym zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne i pozycje krótkie od podmiotów wchodzących w skład grupy

Ceny za różne okresy finansowania

Overnight

1 tydzień

1 miesiąc

3 miesiące

6 miesięcy

1 rok

2 lata

5 lat

10 lat

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Spread

Wolumen

Wiersz

ID

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finansowanie razem

0020

1.1

Finansowanie detaliczne

0030

1.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0035

1.2.1

w tym: niezabezpieczone uprzywilejowane papiery wartościowe

0045

1.3

Finansowanie zabezpieczone (inne niż bank centralny)

0065

1.3.1

w tym: obligacje zabezpieczone

0075

1.3.2

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, w tym ABCP

0080

1.4

Pozostałe finansowanie

Prolongowanie finansowania

Overnight

> 1 dzień ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

> 14 dni ≤ 1 miesiąc

> 1 miesiąc ≤ 3 miesiące

> 3 miesiące ≤ 6 miesięcy

> 6 miesięcy

Całkowite przepływy środków pieniężnych netto

Średni termin (w dniach)

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Zapadające

Prolongowane

Nowe środki

Netto

Termin środków zapadających

Termin środków prolongowanych

Termin nowych środków

Wiersz

ID

Dzień

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Finansowanie razem

0020

1.1.1

Finansowanie detaliczne

0030

1.1.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0040

1.1.3

Finansowanie zabezpieczone

0050

1.2

2

Finansowanie razem

0060

1.2.1

Finansowanie detaliczne

0070

1.2.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0080

1.2.3

Finansowanie zabezpieczone

0090

1.3

3

Finansowanie razem

0100

1.3.1

Finansowanie detaliczne

0110

1.3.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0120

1.3.3

Finansowanie zabezpieczone

0130

1.4

4

Finansowanie razem

0140

1.4.1

Finansowanie detaliczne

0150

1.4.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0160

1.4.3

Finansowanie zabezpieczone

0170

1.5

5

Finansowanie razem

0180

1.5.1

Finansowanie detaliczne

0190

1.5.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0200

1.5.3

Finansowanie zabezpieczone

0210

1.6

6

Finansowanie razem

0220

1.6.1

Finansowanie detaliczne

0230

1.6.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0240

1.6.3

Finansowanie zabezpieczone

0250

1.7

7

Finansowanie razem

0260

1.7.1

Finansowanie detaliczne

0270

1.7.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0280

1.7.3

Finansowanie zabezpieczone

0290

1.8

8

Finansowanie razem

0300

1.8.1

Finansowanie detaliczne

0310

1.8.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0320

1.8.3

Finansowanie zabezpieczone

0330

1.9

9

Finansowanie razem

0340

1.9.1

Finansowanie detaliczne

0350

1.9.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0360

1.9.3

Finansowanie zabezpieczone

0370

1.10

10

Finansowanie razem

0380

1.10.1

Finansowanie detaliczne

0390

1.10.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0400

1.10.3

Finansowanie zabezpieczone

0410

1.11

11

Finansowanie razem

0420

1.11.1

Finansowanie detaliczne

0430

1.11.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0440

1.11.3

Finansowanie zabezpieczone

0450

1.12

12

Finansowanie razem

0460

1.12.1

Finansowanie detaliczne

0470

1.12.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0480

1.12.3

Finansowanie zabezpieczone

0490

1.13

13

Finansowanie razem

0500

1.13.1

Finansowanie detaliczne

0510

1.13.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0520

1.13.3

Finansowanie zabezpieczone

0530

1.14

14

Finansowanie razem

0540

1.14.1

Finansowanie detaliczne

0550

1.14.2

Niezabezpieczone finansowanie hurtowe

0560

1.14.3

Finansowanie zabezpieczone

0570

1.15

15

Finansowanie razem

0580

1.15.1

Finansowanie detaliczne