Artykuł 381 Znaczenie korekty wyceny kredytowej

Artykuł 381

Do celów niniejszego tytułu i do celów tytułu II rozdział 6 „korekta wyceny kredytowej” („CVA”) oznacza korektę portfela transakcji z kontrahentem do poziomu średniej wartości rynkowej. Korekta ta odzwierciedla bieżącą wartość rynkową ryzyka kredytowego kontrahenta wobec instytucji, ale nie odzwierciedla bieżącej wartości rynkowej ryzyka kredytowego instytucji wobec kontrahenta.

▼M17

Do celów niniejszego tytułu „ryzyko związane z CVA” oznacza ryzyko strat wynikających ze zmian wartości CVA obliczonej dla portfela transakcji z kontrahentem, jak określono w akapicie pierwszym, z powodu zmian czynników ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta i innych czynników ryzyka uwzględnionych w portfelu transakcji.

▼B