+Artykuł 383c 1.
|
Artykuł 383c 1.
W odniesieniu do wszystkich czynników ryzyka delta stopy procentowej, z uwzględnieniem ryzyka stopy inflacji, dla każdej waluty stosuje się jeden koszyk, w którym uwzględnia się różne rodzaje czynników ryzyka. Czynniki ryzyka delta stopy procentowej mające zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na stopę procentową odpowiadają stopom wolnym od ryzyka wyznaczonym w odniesieniu do danej waluty dla każdego z następujących terminów zapadalności: 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat i 30 lat. Czynniki ryzyka delta stopy procentowej mające zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na stopę inflacji odpowiadają stopom inflacji wyznaczonym w odniesieniu do danej waluty dla każdego z następujących terminów zapadalności: 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat i 30 lat.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|