Artykuł 383g 2.

Czynnikami ryzyka delta cen akcji, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na ceny kasowe akcji, są ceny kasowe wszystkich akcji przyporządkowanych do tego samego koszyka, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.