Artykuł 506d 2.

W szczególności EUNB monitoruje stosowanie rozwiązania przejściowego, o którym mowa w art. 465 ust. 13, oraz ocenia, w jakim stopniu stosowanie minimalnego progu kapitałowego do ekspozycji sekurytyzacyjnych wpłynęłoby na redukcję kapitału uzyskaną przez instytucje inicjujące w transakcjach, w odniesieniu do których uznano przeniesienie istotnej części ryzyka, nadmiernie obniżyłoby wskaźnik wrażliwości na ryzyko i wpłynęłoby na rentowność nowych transakcji sekurytyzacyjnych. W takich przypadkach obniżenia wskaźników wrażliwości na ryzyko EUNB może rozważyć zaproponowanie ponownej kalibracji w dół współczynników braku neutralności dla transakcji, w odniesieniu do których uznano przeniesienie istotnej części ryzyka. EUNB ocenia również adekwatność współczynników braku neutralności zarówno w ramach metody SEC-SA, jak i SEC-IRBA, biorąc pod uwagę historyczne wyniki kredytowe transakcji sekurytyzacyjnych w Unii oraz ograniczone ryzyko modelu i ryzyko agencyjne ram sekurytyzacji.