2. A abordagem para identificar o período de stress que cumpra o requisito do ponto 10-A do anexo V …

A abordagem para identificar o período de stress que cumpra o requisito do ponto 10-A do anexo V da Diretiva 2006/49/CE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2010/76/UE, o qual dispõe que no cálculo do VaR em situação de stress , o modelo utilizado é calibrado em relação aos dados de um período contínuo de 12 meses de stress financeiro relevante para a carteira da instituição, constitui o elemento mais material para determinar o resultado do modelo e, como tal, está sujeita à aprovação pelas autoridades competentes.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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