13. Identificação das saídas de liquidez mais elevadas

13.1. As instituições devem aplicar a seguinte metodologia na categorização dos depósitos sujeitos a saídas de liquidez mais elevadas:

13.2. Os fatores acima descritos, na Parte 2 das presentes Orientações, devem ser divididos em duas categorias:

• (a) Risco elevado, que inclui os seguintes fatores de risco:
• (i) a moeda dos depósitos;
• (ii) os depósitos associados a produtos;
• (iii) os produtos associados a taxas ou com condições preferenciais;
• (iv) os canais de distribuição de elevado risco, incluindo os bancos de acesso exclusivo pela Internet e os depósitos através de intermediação financeira (brokered deposits) ;
• (v) os depósitos de valor elevado;
• (vi) outras características que a instituição considere de elevado risco, na aceção do ponto 13 das presentes Orientações.
• (b) Risco muito elevado, que inclui os seguintes fatores:
• (i) depósitos com prazo fixo de vencimento ou depósitos com pré-aviso;
• (ii) depósitos de não residentes;
• (iii) depósitos de valor muito elevado.

13.3. As instituições devem avaliar os depósitos de retalho tendo em conta os fatores acima descritos.

Página 9 de 10 13.4. As instituições devem classificar os depósitos de retalho de acordo com os três seguintes grupos, definidos com base no número de fatores de risco imputáveis ao depósito em causa:

• (a) depósitos com dois fatores da categoria 1;
• (b) depósitos com três fatores da categoria 1, ou com um fator da categoria 1 e um fator da categoria 2;
• (c) depósitos com dois fatores da categoria 2, ou com dois fatores da categoria 1 e um da categoria 2, ou com qualquer outra conjugação de fatores.

13.5. As instituições devem calcular as taxas das saídas de liquidez mais elevadas para cada um dos grupos de acordo com a avaliação a volatilidade histórica e esperada.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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